标题：cross函数引发的测试系统bug

举例：cross(ma5,ma10):

1. 当ma5和ma10的值正好一样的时候，是否不算作交叉？

2.如果前一周期ma5>ma10, 中间周期ma5=ma10，下一周期ma5>ma10了算不算金叉？---就实际图表来看，金字塔是把这种情况算金叉了，于是会出现连续金叉的情况！也就是，两次金叉之间，没有死叉！*********从逻辑道理来看，这种情况不应该算作一次交叉，因为两条线只是粘合了一下，就继续原来的走势了。

于是，出现了一个情况：

系统自带的ma均线交易系统，使用的条件是两个均线的cross,由于上述原因，有时会出现连续两个金叉，系统就发出两次建仓信号，然后，测试系统对交易次数的计算就混乱了。经检查，是随后的很多次交易的收益被计算为零，系统似乎又把多次交易合并计算为了一次，结果就是交易次数的计算上出现了混乱。

本人不会贴图。客服只需要用系统的MA均线交易系统，把螺纹钢在不同时间周期上测一遍，就会发现交易次数的统计bug了。

虽然这不算是什么大的bug,但是对使用cross函数作进出条件的人来说，危险性是很清楚的。因为系统的历史回测数据是错的。

1、cross函数就是这么设计的，没有问题。

ma均线系统本来就是一个范例，用户需要自己完善。

此主题相关图片如下：qq截图20140504154012.png

 处理方式：条件里简单的加个限制条件holding就能解决。 

2、平仓才计算收益，开仓是无法计算该笔交易是否挣钱。（你开仓时，怎么会知道未来这笔交易是否能挣钱呢？）

     仔细看专业测试报告的详解说明，都有解释的很清楚。