标题：连续合约，换月时价格不会跳空比较大吗

1楼

wn10000neng 发表于：2014/4/30 13:44:11

连续合约，换月时价格不会跳空比较大吗，就是主力合约更换了，比如从IF1404转成IF1405

2楼

qq代人发帖 发表于：2014/4/30 13:48:32

3.11版及之后版本自动推送除权数据，填补换月缺口

3楼

wn10000neng 发表于：2014/4/30 14:02:50

填补换月缺口，有什么用

4楼

lichenghu 发表于：2014/4/30 14:04:03

您用连续测试的时候,换月缺口会导致假性盈亏。

5楼

wn10000neng 发表于：2014/4/30 14:10:50

要是日内的策略呢，本来用原始的数据是一种结果，你给弄这个还权，日内策略的结果还是一样的吗，因为数据被改了

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6楼

lichenghu 发表于：2014/4/30 14:16:06

...大哥,这个可以选择除权和不除权的。

画面-价格复权 F11也可切换

7楼

wn10000neng 发表于：2014/4/30 14:32:52

如果选择除权的，日内的策略结果就不一样了吗

也就是说，我用IF1404的数据做日内策略的测试，跟同时期的股指连续的数据做测试，二者不同了吗（因为你们做过除权处理了）

我说的是历史测试，不是什么画面

8楼

yukizzc 发表于：2014/4/30 14:34:23

测评的第一步有个价格复权，你不要打上这个勾就不启用除权数据了。

9楼

zyf1199 发表于：2014/4/30 17:41:35

股指连续复权不复权需要根据自己的模型，一定测试好，我1403换到1404，就是合约价差过大，没有除权导致，单子没有做上

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