紧急求教。我用了一个简单的均线交叉交易模型，测试结果和我实际交易的结果不一样。亏损方面实际交易比测试结果多出一半。请问这是怎么回事？是正常的吗？
这是正常的现象,测试和实际交易的有些误差是没有办法避免的
首先，实盘中涨跌停价是不能成交的，而效果测试则会以成交均价计算盈亏。 其次，效果测试无法考虑到盘中价格变化，只以该周期的开盘价、收盘价或最高最低价作参考发出交易指令，而实盘时，以盘中价格发出交易信号，这个交易信号可能在之后的价格变化中发生改变，从而造成实盘与测试之间的差异。并且在实盘操作中还存在一些不可预料的情况，比如机器死机，网络断线等等，这些客观因素都对实盘交易产生一定的影响