标题：如何使用交易所时间

1楼

nicko 发表于：2014/4/22 7:56:57

因为本地时间及机器等问题，在即时的K线收开盘价与收盘后的收开盘价格偏差的问题如果想以交易所时间为准以做到即时K线与收盘后K线一致请问怎么做到？

以下摘自其它论坛：

BarFactory是用本地时间还是用交易所时间？

这个知识点是一个很重要的内容。在写实时行情插件、收取行情数据、实盘交易、历史回测时一定要留意这个地方。

这个地方有可能导致Chart绘图错误、实盘后回测当天历史数据不同，或同一策略在不同电脑上执行结果有差异。

主要的原因是BarFactory在OnBar的触发是根据框架时间进行切片的。

因为多条行情源的时间可能不同步，没法进行统一，故全都按本地时间进行切片。

根据size将一天的86400秒分成Math.Ceil(86400/size)份，当有Trade过来时，根据Trade上的时间分到指定的Bar。

如果交易所时间与本地时间不同步，假设行情时间比本地慢几秒。根据本地时间OnBar已经触发，即此Bar已经关闭，但行情时间还在上一个周期中，此时将触发新的OnBarOpen，并且后面的Bar时间段与前一个时间段完全一样，后面Bar还无法正确OnBar.在图形显示上又会按后一个Bar为标准。

而如果设计的策略只是为了收取数据则应当设置成使用交易所时间，这样是为了保证不同电脑上接收到的行情数据都是一样的。

所以请问金字塔是否也能做到？？？

[此贴子已经被作者于2014/4/22 7:58:11编辑过]

2楼

lichenghu 发表于：2014/4/22 9:21:27

TIME：取周期时间；返回序列数据
CURRENTTIME：用户本地计算机系统时间；--返回常数
TIME返回值是一组序列值，在不同的K线上能看到不同的值。如果是9点开盘，1分钟周期的第一个K线就是090100，而5分钟则是090500。
CURRENTTIME返回值只有一个，永远都是计算机最新系统时间。DYNAINFO(207) 返回值只有一个，永远都是交易所最近一笔行情时间。如果用户需要精确的时间做某些事情，请使用CURRENTTIME。图表程序化交易必须要使用一组序列数据，故尽量不要在图表程序化交易策略上使用返回常数的CURRENTTIME。

交易所及行情时间,那么直接使用DYNAINFO(207)。这个也是无法避免不同电脑直接的微差的

3楼

nicko 发表于：2014/4/22 9:44:51

但我在公式中并未使用CURRENTIME等时间控制符怎么还是会在两个系统中出现不一样的K线呢能不能让系统增加交易所时间为准（好像以前版本有的吧）

4楼

lichenghu 发表于：2014/4/22 9:45:59

没有的,K是由tick数据生成的。您盘后补充的K线是直接由服务器生成推送到您本地的,怎么避免?

5楼

nicko 发表于：2014/4/22 10:24:30

那你们生成的盘后数据是根据什么数据产生的呢？难道不是TICK数据？我只是要求在即时的实盘中能获得与交易所发布的同样数据（即使慢一两秒也不要紧），不然实盘是永远不能做的那有意义吗

6楼

lichenghu 发表于：2014/4/22 10:34:05

都是由tick数据生成的,每台服务器时间都会有微差。而且tick可能存在并笔情况

您仔细对比下tick数据,没有不一样的。只不过划分成K线后对应K线数据会有微差

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