标题：[建议]对于复权数据的建议~

1楼

bbking 发表于：2014/4/1 22:18:58

1 增加等额复权~

复权数=旧主力昨日收盘价 — 新主力昨日收盘价
复权系数=1-复权数/旧合约昨日收盘价。
复权后的价格= 旧合约价格*复权系数

我仔细看了下你们的复权公式~
如果复权系数是小于1的~假设是0.9
那么旧合约的价格波动全部乘以0.9了吧？

这样等于历史价格波动给减少了~而真实情况不是这个样子的~
如果使用等额复权~完全不存在这样的问题~
即使出现价格为负数~价格波动的绝对值没有变大跟减少~

我们计算盈亏的时候得到的都是真实的数值~
比如你交易价差的时候~价差是否为负数不影响你回测时计算的盈亏

2 复权数据分为几个新品种~取消复权按钮（我按了一下卡了我十多二十秒）~容易与股票的复权产生误会~

比如00合约继续使用以前非复权的主连合约~

等比复权用99合约~

等额复权用98合约~

如此类推~需要什么主连合约就新增品种~

对于编程制作复权合约其实没有增加什么工作量~

期货里是不同类型的主连合约~而股票里是复权~虽然差不多是一个意思~但是一般不这么叫...

3 规范化复权公式~人脑做辅助~

如果复权是靠人去手动连数据~工作量巨大~

到时候还会遇到主力合约cu03连续涨停停牌~cu04有成交量的情况~

这样的时候今天主连会一下子变成04合约~明天再变回03合约~很麻烦~

反正实际情况非常复杂~

必须有个比较规范的移仓公式才行~可以参考jmf的...

4 增加IsMainContract函数~

查询当前合约在某个历史日期上是否为主力合约~

简单点说~你的复权合约弄出来了~某个合约在某个历史时期是否为主力合约

自然而然就清楚了~所以应该有这么个IsMainContract函数~其实也是一趟水的工作

而且有个移仓表以后怎么弄都不会出错~

数据质量对于程序化交易者

如同食材的质量对于厨师~

不同的交易策略需要不同的主连合约~

金字塔没有做主连合约时我都是自己弄主连合约的~

如果金字塔弄的主连合约数据质量有保证

可以极大减少我的工作量

光靠这一点就可以吸引许多用户了~

2楼

bbking 发表于：2014/4/1 22:20:36

		换月记录	远减近收盘价
2010	if05	4.16-5.14	20.4	474
	if06	5.17-6.11	25.2	453.6
	if07	6.17-7.14	7.6	428.4
	if08	7.15-8.17	16	420.8
	if09	8.18-9.15	9.6	404.8
	if10	9.16-10.13	23.2	395.2
	if11	10.14-11.09	76	372
	if12	11.10-12.14	42	296
	if01	12.15-1.19	23.4	254
2011	if02	1.20-2.11	20.2	230.6
	if03	2.14-3.16	15.8	210.4
	if04	3.17-4.13	19	194.6
	if05	4.14-5.16	10.2	175.6
	if06	5.17-6.15	2.8	165.4
	if07	6.16-7.13	8.2	162.6
	if08	7.14-8.15	11	154.4
	if09	8.16-9.14	5.6	143.4
	if10	9.15-10.18	-1	137.8
	if11	10.19-11.15	6.2	138.8
	if12	11.16-12.14	6.2	132.6
	if01	12.15-1.17	24.8	126.4
2012	if02	1.18-2.15	12	101.6
	if03	2.16-3.13	13.8	89.6
	if04	3.14-4.17	8.2	75.8
	if05	4.18-5.15	8.4	67.6
	if06	5.16-6.11	-6.4	59.2
	if07	6.12-7.17	7.4	65.6
	if08	7.18-8.15	12.2	58.2
	if09	8.16-9.18	14.6	46
	if10	9.19-10.17	13.6	31.4
	if11	10.18-11.14	9	17.8
	if12	11.15-12.17	14.6	8.8
2013	if01	12.18-1.15	16.6	-5.8
	if02	1.16-2.5	14.8	-22.4
	if03	2.6-3.13	4.6	-37.2
	if04	3.14-4.17	-2.6	-41.8
	if05	4.18-5.14	-12.4	-39.2
	if06	5.15-6.18	-10.8	-26.8
	if07	6.19-7.17	-18.2	-16
	if08	7.18-8.13	0.4	2.2
	if09	8.14-9.16	5.2	1.8
	if10	9.17-10.17	-5.8	-3.4
	if11	10.18-11.12	-1.2	2.4
	if12	11.13-12.18	5.4	3.6
2014	if01	12.19-1.16	8.2	-1.8
	if02	1.17-2.18	4.6	-10
	if03	2.19-3.19	-14.6	-14.6
	if04	3.20-

自己做的等额复权表~

都是拷贝金字塔数据导入matlab生成主连合约~

再导入金字塔~

供开发人员参考

3楼

bbking 发表于：2014/4/1 22:29:08

那个复权的00合约我把所有1分钟数据全打开~

到现在还在不停刷新~

即使把行情关掉了~还是无法正常显示填缺00合约...

4楼

fly 发表于：2014/4/2 9:12:27

建议很详细,会尽快提交到产品部进一步讨论的,非常感谢您.

5楼

bbking 发表于：2014/4/2 10:58:46

等额复权的连续合约对于做隔夜交易至关重要

IsMainContract函数对于做套利的价差曲线至关重要

没有哪个厨子不重视食材的~

所以希望金字塔对待复权的连续合约数据高度重视~

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