在同样的条件单的情况下，金字塔的成交比快期的成交要晚上3秒，请问有什么好的方法可以解决没
从快期上面可以看的到成交的，成交时间慢3秒。为了区别，我还专门设定了不同的数量，每次都慢3秒，有什么办法解决没
单子直接报到期货公司柜台的,不经过我们。
另外把您对应金字塔的交易日志贴下,看下您指的3s是?
应该不会慢3秒
报单和回报我们记录的是本地时间，而不是从柜台取的时间。
这是为了应对程序化交易做的优化设置，特别是很高频的交易，反复向柜台请求影响速度，所以我们改成了本地。
只有断开账户，重新登录后，断开前交易的报单、回报才会向期货公司的柜台请求。
此时，快期和金字塔的时间就应该一致了。
所以，问题的本质是处理机制的不同造成，3S是你本地时间与柜台时间的差异。
[此贴子已经被作者于2014/3/12 10:06:48编辑过]
不存在记录时间的问题啊，我看的都是成交时间，以快期的记录为准，也就是交易所的时间。我认为主要还是本地触发较慢引起的。
从快期里面可以看到所有的成交时间啊
比如，同样的条件判断，大于30买入，快期的成交就要快3秒，金字塔触发的成交要晚点，这样可以理解了吗
勾选下交易日志然后贴出来看下，下单到回报这个时间是多少
还能这样对比/?买入有个时间先后的,您要看切入时间点是不是一致,还有买入的价格和类型
如果是同时报单,单子都是报给期货公司,我们完全不干预