标题：建议增加多持仓的浮动盈亏函数

1楼

lcgs005 发表于：2014/2/18 13:20:32

TBUYHOLDING(1 );

TSELLHOLDING(1 );

这两个函数取当前帐户中的多单数与空单持仓数，建议增加针对多单浮动盈亏的函数，与空单盈亏的函数，以方便组合模型对多单，或空单持仓分别进行精细化管理与操作。

2楼

yukizzc 发表于：2014/2/18 13:30:57

建议收到，后续会考虑此函数

3楼

RogarZ 发表于：2014/2/18 17:53:09

这个我们之前研究过，但最终发现即使函数做出来，有很多的细节需要用户注意，实际效果与策略本身的设计初衷常不符，甚至还不如自己通过全局变量方便。

因为碰到多策略，只能读到账户持仓总数，账户没法返回每一单、每个策略各自的盈亏是多少。

而且由于交易所的规则，柜台账户每1次减仓后的持仓均价根据你剩下的单子的成本/手数，而非不变的。对应盈亏也都会发生变化。

感谢建议，但无能为力。

若有更好的建议，欢迎交易

[此贴子已经被作者于2014/2/18 17:53:26编辑过]

4楼

lcgs005 发表于：2014/4/20 19:38:22

如果能返回某个品种的多单持仓盈亏就很好了

这是按品种及持仓性质所作的分类，这个需求更普遍一些；

按策略按品种，根据多空来取盈亏当然是最好，但这样实现起来确实过于复杂，可稍候提供或写一些相关的示例代码以供用户借鉴。

5楼

lichenghu 发表于：2014/4/21 8:46:13

图表还是后台?去公式区发帖咨询下把

6楼

lcgs005 发表于：2014/5/8 23:37:41

后台

7楼

lichenghu 发表于：2014/5/9 11:06:06

判断下上笔的成交信号,然后用全局变量记录下对应的开仓价

IF TTYPE() AND TISREMAINEX then EXTGBDATASET()

[此贴子已经被作者于2014/5/9 11:08:36编辑过]

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