我一直是用连续合约求公式参数的，跑起来其实也还可以。
近日对每个合约进行专门的测试发现，用连续合约参数不是很好。 于是就冒出莫非要给每个合约调整唯一的参数。
在在就想到，每个合约其实有效也只是成为主力合约的时期，于是就又冒出莫非要特地在代码内写一段不是主力合约时候不交易？
所以。。。我关于参数有点郁闷了，是求主力合约参数标准呢，还是用 01，05，09三合约同求参数？
虽然怎么弄系统都是正收益，但是这个收益差最大有50%差别，我很苦恼啊
以上是以力图最优化参数为主思考，也可能我会面临过度优化求过度拟合的死胡同。
那么实际交易时候，我在想是否跑2套系统，就是我对同一合约实现 00合约求参数 ，以及当前操作合约的参数。
例如准备10手就给系统分5手一个，这样我似乎不用过于考虑到底哪个参数重要？ 但是似乎又面临同源导致统一风险。
既然同源风险我需要最锁仓处理对吧，那么我似乎面临了因为bug而修订bug的bug
如果是日内交易就没必要做更改
跨天的建议您考虑用指数合约
如果是日内交易就没必要做更改
跨天的建议您考虑用指数合约
3Q ，是跨天的，就是说我用指数合约比用连续合约拟合度更哈一点？
话说假设我一直对每年3个主力合约测试，有什么算法可以在它变成不是主力合约时候不运算呢
例如 RM的 05合约现在是主力， 过几个月后变成不是主力了出现信号也不交易 ，这么算的话。。。好像就测试来说比用指数或者连续合约更合适吧
跨天交易,因连续是对应每月主力的集合体,换月存在假性盈利的跳空,用连续测的结果存在一定的不真实性!
后续我们会进行添缺处理,能够很好的处理这个跳空
而对应指数合约是整个市场的一个趋势,能更好的反应历史的情况
用主力合约测历史几年的情况是不切实际的哦,除非是短线交易
跨天交易,因连续是对应每月主力的集合体,换月存在假性盈利的跳空,用连续测的结果存在一定的不真实性!
后续我们会进行添缺处理,能够很好的处理这个跳空
而对应指数合约是整个市场的一个趋势,能更好的反应历史的情况
用主力合约测历史几年的情况是不切实际的哦,除非是短线交易
3Q 这下弄清楚了。 那么实际还遇到一点小问， 指数合约出现信号的时候，有时候主力合约它没信号，这个一般通过什么办法来修正？