共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

标题：你们搞个程式化失败的几种情况汇总

1楼

chnxgd 发表于：2013/11/19 19:37:18

你们搞个图标程式化失败的情况说明：

比如

1、走完K线模式,如果在上根K线有信号的情况下重新启动程式化,系统会再次报单!

比如1小时周期图，开多信号出现在中午11:00那根k线上，11:00:01下多单1手成功，11:30分收盘后，关闭图表程式化，下午13:30分重新开启图表程式化，软件会不管真实账户已经开仓的情况，会再一次开多单。就是比用户设计的手数要增加1倍！

2、走完K线模式下（以1小时图为例）

2.1,对应的信号不是上一周期,重启图标程式化后，

如果以前手工开仓了1手，重新开启程式化，系统发出平仓1手命令，软件不会自动平掉真实账户仓位。

如果以前手工开仓了1手，重新开启程式化，系统发出开仓1手信号，不会再一次开仓。

2.2,对应信号是上一周期,

如果以前手工开仓了1手，重新开启程式化，系统发出平仓1手命令，软件会自动平掉真实账户仓位1手。

如果以前手工开仓了1手，重新开启程式化，系统发出开仓1手信号，会再一次开仓1手。

（以上是我根据客服回答的理解，对不对？请更正）

（上一周期指的是上一根k线。）

3、我记得以前看到过，金字塔不能一直开着，否则图标程式化执行会受到影响，一定时间后需要关闭重启，有没有明确的时间限制，有没有影响，多大的影响请仔细说明过程。

4、MARKET / NEXTOPEN等成交函数，请说明什么是最佳成交价？我咨询过期货公司，期货公司技术人员回答是：某些软件设计为了保证基本能全部成交，交易函数往往在执行价位上人为地增加几个滑点，是不是这回事？如果是这样，请实事求是说清楚，另外在模拟测试时，也按真实情况滑点。

5、其他我还没发现的情况，影响用户执行策略意图的不利影响，请仔细认真地推出，我能接受最不利的事实，我不能接受被实验，被小白鼠，或者说被欺骗。

谢谢。

2楼

chnxgd 发表于：2013/11/19 19:57:43

我跟期货公司有很详细的合同，期货公司详细地向我说明了风险，书面形式的，什么情况下什么风险，等等很多，除了这些他们告知的那些风险外，其他因素造成客户损失的，期货公司负责。现在我进行了程式化操作，多了一个第三方软件，他们马上给我一个使用第三方软件的风险，要我签字后才能接入他们的户头。

我购买软件时本来也想签个合同，后来想想才1800一年，另外在软件没稳定前也不会大量头寸操作，就算了，现在我对图表程式化的软件内部过程越来越不理解了，请贵公司详细例举使用过程，哪些情况下会造成对用户策略不利的开平仓，详细例举交易函数的成交过程。

真心祝愿软件越来越好。

3楼

lichenghu 发表于：2013/11/20 9:06:08

1,2.1如果对应信号不是上一周期,系统不会发开平仓指令

2,并不是说不能一直开着,一直开着会影响其运行效率,提高软件奔溃的机率。这是任何软件的通病

3,MARKET 是交易所的市价,期货公司不知道?

NEXTOPEN,THISCLOSE 是为了方便用户测试,软件自行设置的交易控制符,实际成交按最优价及为当时的对手价报单

4,交易过程中出现的问题太多,它并不是单一性的,无法枚举各种情况!

经常出现的问题我们都会在论坛对应有说明贴,请看下新手乐园里面的教学帖子

5,任何一个模型再用户实盘交易前都会经过回测-模拟-调试-实盘

在模拟过程中您会碰到很多问题,这样就能在实际交易中对症下药,避免无谓的损失

[此贴子已经被作者于2013/11/20 9:06:20编辑过]

共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]