因为使用ALLTICKUA等函数，造成策略所使用的本地电脑时间即使与金字塔服务器一致，也可能慢1-3秒汇总数据，从而漏单。
有没有办法在金字塔内微调本地时间，使其比金字塔服务器一直快1-3秒？
以下是引用lichenghu在2013/11/14 16:24:04的发言：
都是根据服务器时间来的,貌似没有办法
就是因为ALLTICKUA采用的本地时间，而不是服务器时间啊。
我是指本地的时间是根据时间服务器来的,你没法动时间服务器
以下是引用lichenghu在2013/11/14 16:46:46的发言：
我是指本地的时间是根据时间服务器来的,你没法动时间服务器
ALLTICKUA在引用本地时间的时候，能不能提前2秒？
你可以用同步来矫正，把时间设为6秒，漏单的情况还是不多的。
还可以这样做 使用固定轮询。
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;
if ref(...) and p3>=57 then
就是上根k线有信号，在这根k线开始3秒内交易。这样就是上根k线信号晚出来2秒，也能成交。
可能没有理解你的问题，供参考。
我的服务器设置是每4小时同步一次，时间差大概在2秒以内。
今天不小心把扩展数据全删了，你的扩展数据多不多，能不能导出来？
以下是引用qwer123在2013/11/14 18:05:11的发言：你可以用同步来矫正，把时间设为6秒，漏单的情况还是不多的。
还可以这样做 使用固定轮询。
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;
if ref(...) and p3>=57 then
就是上根k线有信号，在这根k线开始3秒内交易。这样就是上根k线信号晚出来2秒，也能成交。
可能没有理解你的问题，供参考。
我的服务器设置是每4小时同步一次，时间差大概在2秒以内。
今天不小心把扩展数据全删了，你的扩展数据多不多，能不能导出来？
你用次周期提前57秒下单。漏的几率是小了。但往往下得晚。如果金字塔能把本机时间在使用时直接加快3秒就好了。
我分析的时候并未使用大量扩展数据，是每天用自定义数据记录的。那样效率高点。
以下是引用Marcus在2013/11/17 17:14:13的发言：
这个交易所时间是根据分笔数据得出的，如果遇到流动性不好的品种，下单那几秒没成交数据就会漏信号。
尽管有这个忧虑，我还是在固定轮询模式上用了你的方法，谢谢！
建议采用调快本机时间1-2秒来解决。