标题：奇怪的情况，请指教

对任何一个简单的策略，我设置了一个全局变量n，每次开仓都n=n+1，最后的n居然和评测数据里的交易次数相差甚大，是什么原因，请指教。代码如下：


VARIABLE: n:=0,days:=0;

手数:=1;

ma5:=ma(c,5);
ma10:=ma(c,10);
up:=cross(ma5,ma10);
down:=cross(ma10,ma5);

开多条件:=  holding=0 and up;
开空条件:=  holding=0 and down;
平多条件:=  holding>0 and down;
平空条件:=  holding<0 and up;


if 平空条件  then  平空1:sellshort( 1, 手数,market);

if 平多条件 then   平多1:sell(      1, 手数,market);
   
if 开空条件  then  begin
   n:=n+1;
   开空1:buyshort(  1 , 手数,market);
   end
   
if 开多条件  then  begin
   n:=n+1;
   开多1:buy(    1, 手数,market);
   end

 dd:=date();
 if dd<> ref(dd,1) then days:=days+1;

if DATE()=1130730 and time()=151500 then begin  // 测试的最后一根分钟线
   str:= NUMTOSTR(n,0)+'  '+ NUMTOSTR(days,0);
   STRINGTOFILE('d:\debugfile.txt',str);
end

说明，我已把资金改成10000万，避免因资金不足造成的没钱开仓的情况。
days是另一个变量，是为了和测试周期的天数相对照，结果也不对，差别巨大。

 您好,看下新版交易测评报告把。

 

交易次数：交易次数以平仓为判断标志。例：开仓1 手，加仓2 手，平仓3 手，则交易次数为1
次。开仓5 手，分5 次分别平仓1 手，则交易次数为5 次。