标题：下单延迟

我用标准版图表自动化,逐K法,一分钟线做IF09,07的价差套利,应该是只要新K线一出来就立即下单,为什么经常要等四五秒才下单呢,下面是日志

 

2013-07-01 11:04:01.765    【图表】IF09 运行完毕
2013-07-01 11:05:04.921    【图表】触发下单 SELL 品种 IF07
2013-07-01 11:05:04.921    【图表】模型下单 1
2013-07-01 11:05:04.921    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-07-01 11:05:04.921    【图表】实际持仓 1
2013-07-01 11:05:04.921    【图表】直接下单
2013-07-01 11:05:04.937    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 IF07
2013-07-01 11:05:04.937    【图表】模型下单 1
2013-07-01 11:05:04.953    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-07-01 11:05:04.953    【图表】直接下单
2013-07-01 11:05:04.953    【图表】IF07 运行完毕
2013-07-01 11:05:04.953    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF09
2013-07-01 11:05:04.953    【图表】模型下单 1
2013-07-01 11:05:04.953    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-07-01 11:05:04.953    【图表】实际持仓 -1
2013-07-01 11:05:04.953    【图表】直接下单
2013-07-01 11:05:04.968    【图表】触发下单 BUY 品种 IF09
2013-07-01 11:05:04.968    【图表】模型下单 1
2013-07-01 11:05:04.968    【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-07-01 11:05:04.968    【图表】直接下单
2013-07-01 11:05:04.968    【图表】IF09 运行完毕

09数据出的慢，等新k线行情出来时，已经过了好几秒

但我用的双框架,07是独立运行的,为什么也要等四秒才下单

先同步一下本地时间，看看是不是本地时间快了

你看日志上前一分钟运算完是一秒,而要下单的K线却在四秒才启动,可见不是对时问题

日志上本地时间，不会跟交易所行情时间完全一致的

但也不会差四五秒之多吧