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标题：最大回撤的计算有问题

1楼

cnszpeople 发表于：2013/6/25 14:21:24

用新交易函数的系统

ma20:=ma(c,60);
sell(holding>0 and cross(ma20,c),0,market);
sellshort(holding<0 and cross(c,ma20),0,market);
buy(holding=0 and cross(c,ma20),0,market);
buyshort(holding=0 and cross(ma20,c),0,market);
品种:股指期货，从2012.1.1至2012.9.15，周期5分钟，最大回撤会出现变小的情况,例如

2012/09/14 09:20:00    股指连续    开多        2337.6           10                                                              0.00
2012/09/14 09:45:00    股指连续    平多        2316.8/2337.6    10        -62,483.60     -0.89                  1,114,285.75    47.74
2012/09/14 09:45:00    股指连续    开空        2316.8           10                                                              0.00
2012/09/14 11:30:00    股指连续    平空        2325.2/2316.8    10        -25,283.31     -0.36                  1,089,002.00    32.01
测试结果的最大回撤数值也是错误的，应该是47.74%，结果却是32.01%。另外写的的几个交易系统，也有这种情况出现，请尽快改正这个BUG。

2楼

王锋发表于：2013/6/25 14:26:19

既然楼主说的是错误的，那么请问正确的应该是多少？

3楼

cnszpeople 发表于：2013/6/25 14:58:54

因为最大回撤曾经达到47.74%，所以测试结果里面的最大回撤应该是47.74%

4楼

cnszpeople 发表于：2013/6/25 14:59:54

最大回撤，就是资产曾经回撤的最大值。

5楼

王锋发表于：2013/6/25 15:17:17

可否截图说明一下？因为你给出的公式可能由于数据和费用等差别测试结果跟你描述的不一致。

截图是测试明细和测试报告的回撤部分

[此贴子已经被作者于2013/6/25 15:17:56编辑过]

6楼

aback 发表于：2013/6/25 16:57:10

呵呵，又有个反映问题的来了。

7楼

cnszpeople 发表于：2013/6/25 17:20:02

此主题相关图片如下：2013-06-25_17-16-41.png

8楼

cnszpeople 发表于：2013/6/25 17:38:34

2012.9.14之前，资产的最大回撤发生在2012.2.21，当时资产从2012.2.10的982281元连续亏损到2012.2.21号的543386元，回撤幅度为47%左右。

2012.9.10的资产值为1500212，至2012.9.14，资产值为1089002，回撤值为30%左右。比47%小，不知为何，这里的最大回撤值变成了32%。

按照理解，最大回撤应该就是整个交易过程中，出现过的最大回撤值(47%)。所以测试结果里面的最大回撤应该是不正确的。

9楼

cnszpeople 发表于：2013/6/25 17:40:58

此主题相关图片如下：2013-06-25_17-39-31.png

10楼

aback 发表于：2013/6/25 19:06:18

楼主是有备而来啊！居然随便弄了个系统就能反映问题！

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