我做的是跨期高频，很抱歉已经关闭了后台记录交易日志的功能，所以只能看成交回报单。
9:19:15 BUY IF07 & BUYSHORT IF09，全部成交，10:02:03 SELL IF07 & SELLSHORT IF09，只成交了IF07，IF09由于滑点太大无法成交。所以10:02:06秒先撤单IF09然后立即（的确是立即，VBA代码上没有延时）市价平仓IF09，但被交易所拒绝，三秒后发现没有平仓继续撤单平仓，依旧被交易所拒绝。请高手帮我指点一下是怎么回事。
21 2013/06/24 10:02:12 IF09 股指1309 市价 买入 平 已撤单报单被拒绝不合法的数量 0.0 1 0 xxxxx
22 2013/06/24 10:02:12 IF09 股指1309 市价 买入 平 报单已提交 0.0 1 0 xxxxx
23 2013/06/24 10:02:09 IF09 股指1309 市价 买入 平 已撤单报单被拒绝不合法的数量 0.0 1 0 xxxxx
24 2013/06/24 10:02:09 IF09 股指1309 市价 买入 平 报单已提交 0.0 1 0 xxxxx
25 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 市价 买入 平 已撤单报单被拒绝不合法的数量 0.0 1 0 xxxxx
26 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 市价 买入 平 报单已提交 0.0 1 0 xxxxx
27 2013/06/24 10:02:06 IF09 股指1309 限价 买入 平 已撤单 2231.4 1 0 xxxxx
28 2013/06/24 10:02:03 IF09 股指1309 限价 买入 平 报单已提交 2231.4 1 0 xxxxx
29 2013/06/24 10:02:03 IF07 股指1307 限价 卖出 平 全部成交报单已提交 2224.8 1 1 xxxxx
30 2013/06/24 10:02:03 IF07 股指1307 限价 卖出 平 报单已提交 2224.8 1 0 xxxxx
31 2013/06/24 09:19:15 IF09 股指1309 限价 卖出 开 全部成交报单已提交 2290.6 1 1 xxxxx
32 2013/06/24 09:19:15 IF09 股指1309 限价 卖出 开 报单已提交 2290.6 1 0 xxxxx
33 2013/06/24 09:19:15 IF07 股指1307 限价 买入 开 全部成交报单已提交 2286.2 1 1 xxxxx
34 2013/06/24 09:19:15 IF07 股指1307 限价 买入 开 报单已提交 2286.2 1 0 xxxxx
补充一下，这个代码有时候是好的，今天却连续出现两次失误。人工可以快捷平仓但后台程序却不成功。
以下是引用王锋在2013/6/24 11:53:15的发言：
可能是
1，报单已经撤销掉，你重复撤单
2，报单在交易所已经撮合成交，你又去撤单
通常就是这2点因素造成
这2种可能性我明白，现在的核心问题是有什么办法可以避免重复撤单。最郁闷的事情不是撤单不成功，而是后继的下单动作也被拒绝的。这导致我长期处于单腿成交状态。撤单后需要延时再下单？
[此贴子已经被作者于2013/6/24 12:24:07编辑过]
这种情况你应该加上变量记录撤单的时间，待收到撤单回报后，清空变量记录，这样就可以防止重复撤单
2013-06-24 10:02:03.353 -1748823822 Submitted 0 1 2224.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.353 -1748823822 Filled 1 0 2224.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.385 -1748823822 Tradeing 1 0 2225.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.385 -1748823821 Submitted 0 1 2231.4 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.208 -1748823821 Cancelled 0 1 2231.4 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.208 -1748823820 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.239 -1748823820 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:09.188 -1748823819 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:09.188 -1748823819 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:12.370 -1748823818 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:12.386 -1748823818 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.554 -1748823817 Submitted 0 1 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.585 -1748823817 Filled 1 0 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.585 -1748823817 Tradeing 1 0 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
这个是OrderStatusEx2的对应记录，10：02：14的操作是人工快捷平仓，在此之前所有市价平仓操作都被拒绝。
以下是引用Marcus在2013/6/24 13:35:14的发言：
2013-06-24 10:02:03.353 -1748823822 Submitted 0 1 2224.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.353 -1748823822 Filled 1 0 2224.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.385 -1748823822 Tradeing 1 0 2225.8 IF07 ZJ 0 1 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:03.385 -1748823821 Submitted 0 1 2231.4 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.208 -1748823821 Cancelled 0 1 2231.4 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.208 -1748823820 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:06.239 -1748823820 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:09.188 -1748823819 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:09.188 -1748823819 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:12.370 -1748823818 Submitted 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:12.386 -1748823818 Cancelled 0 1 0 IF09 ZJ 1 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.554 -1748823817 Submitted 0 1 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.585 -1748823817 Filled 1 0 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
2013-06-24 10:02:14.585 -1748823817 Tradeing 1 0 2236.6 IF09 ZJ 0 0 2 xxxxx 1
这个是OrderStatusEx2的对应记录，10：02：14的操作是人工快捷平仓，在此之前所有市价平仓操作都被拒绝。
继续，第一次砍单腿之前的撤销操作应该是对的，但紧接着的IF09市价平仓操作却被拒绝。时间上看应该不是我程序撤销的，而是被交易所强行撤销。
那您就仔细看看交易明细，如果是正常的报单被交易所强行撤销，就要咨询期货公司强行撤销的原因了
又一次出现同样的故障，这次又下单记录，请帮忙查看。
2013-06-24 15:07:47.567 【下单】IF07 价2141.799805 量1 买卖1 类型0 开平2 账户xxxxx Formula 1
2013-06-24 15:07:47.567 【下单】确认报单已发送 ID=-1748823787 RefID = 721
2013-06-24 15:07:47.568 【下单】IF09 价2149.000000 量1 买卖0 类型0 开平2 账户xxxxx Formula 1
2013-06-24 15:07:47.568 【下单】确认报单已发送 ID=-1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:47.598 【指令】收到回报指令 ID = -1748823787 RefID = 721
2013-06-24 15:07:47.643 【指令】收到回报指令 ID = -1748823787 RefID = 721
2013-06-24 15:07:47.644 【指令】收到回报指令 ID = -1748823787 RefID = 721
2013-06-24 15:07:47.698 【指令】收到成交回报指令 REFID = 721
2013-06-24 15:07:47.707 【指令】收到回报指令 ID = -1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:47.715 【指令】收到回报指令 ID = -1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:47.716 【回报】11807060 : IF1307 - 已报单 1 价格:2141.8 平 卖
2013-06-24 15:07:47.721 【回报】11807060 : IF1307 - 已成交 1 价格:2142.4 平 卖
2013-06-24 15:07:47.722 【回报】11807060 : IF1309 - 已报单 1 价格:2149.0 平 买
2013-06-24 15:07:50.029 【下单】IF09 价2151.000000 量1 买卖0 类型1 开平2 账户xxxxx Formula 1
2013-06-24 15:07:50.029 【下单】确认报单已发送 ID=-1748823785 RefID = 723
2013-06-24 15:07:50.057 【指令】收到回报指令 ID = -1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:50.061 【指令】收到回报指令 ID = -1748823786 RefID = 722
2013-06-24 15:07:50.100 【指令】收到回报指令 ID = -1748823785 RefID = 723
2013-06-24 15:07:50.107 【指令】收到回报指令 ID = -1748823785 RefID = 723
2013-06-24 15:07:50.162 【回报】11807060 : IF1309 - 已撤单 量:1
2013-06-24 15:07:50.163 【回报】11807060 : IF1309 - 已报单 1 价格:0.0 平 买
2013-06-24 15:07:50.163 【回报】11807060 : IF1309 - 已撤单报单被拒绝不合法的数量 量:1
按我个人理解，在收到ID = -1748823786 RefID = 722也就是IF09的撤单成功前IF09的第二次撤单指令被发送，被交易所拒绝不合法数量1，有可能此时交易所那边撤单指令还没有完全执行完毕，所以数据库里面的可撤单数量应该为0。有可能延时一下会好一些。
下单次序应该没问题，VBA代码是先撤单再下单，可能两个指令同时发送，交易所处理不及导致拒绝。