标题：一个开平仓问题求解
1、系统买卖条件设置如下：
SELL(平多条件 AND HOLDING>0,手数,MARKET);
SELLSHORT(平空条件 AND HOLDING<0,手数,MARKET);
BUY(开多条件 AND HOLDING<=0,手数,MARKET);
BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING>=0,手数,MARKET);
2、实际k线运行如下：见贴图附件；
3、监控四个部位的开平结果如下：今天的RB1310，1分钟的，是模拟账户。
2013-06-06 13:39:59.703 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 13:40:59.703 【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 RB10
2013-06-06 13:40:59.703 【图表】模型下单 1
2013-06-06 13:40:59.703 【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-06 13:40:59.703 【图表】直接下单
2013-06-06 13:40:59.718 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 13:40:59.718 【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户805856 Formula 1
2013-06-06 13:41:00.000 【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出
2013-06-06 13:41:00.187 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖
2013-06-06 13:42:00.703 【图表】RB10 运行完毕
013-06-06 14:03:08.750 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:04:09.765 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RB10
2013-06-06 14:04:09.765 【图表】模型下单 1
2013-06-06 14:04:09.765 【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-06 14:04:09.765 【图表】实际持仓 -1
2013-06-06 14:04:09.765 【图表】直接下单
2013-06-06 14:04:09.765 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:04:09.765 【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平2 账户805856 Formula 1
2013-06-06 14:04:10.046 【平仓委托计量】1 - 0
2013-06-06 14:04:10.046 【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3433.000 平今 买入
2013-06-06 14:04:10.234 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3429 平 买
2013-06-06 14:05:09.765 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:33:21.765 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:34:21.765 【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 RB10
2013-06-06 14:34:21.765 【图表】模型下单 1
2013-06-06 14:34:21.765 【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-06 14:34:21.765 【图表】直接下单
2013-06-06 14:34:21.765 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:34:21.765 【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户805856 Formula 1
2013-06-06 14:34:22.015 【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3416.000 开仓 卖出
2013-06-06 14:34:22.250 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3419 开 卖
2013-06-06 14:33:58.703 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:56:07.750 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:57:07.750 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RB10
2013-06-06 14:57:07.750 【图表】模型下单 1
2013-06-06 14:57:07.750 【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-06-06 14:57:07.750 【图表】实际持仓 -1
2013-06-06 14:57:07.796 【图表】直接下单
2013-06-06 14:57:07.796 【图表】RB10 运行完毕
2013-06-06 14:57:07.796 【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平2 账户805856 Formula 1
2013-06-06 14:57:08.015 【平仓委托计量】1 - 0
2013-06-06 14:57:08.015 【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 平今 买入
2013-06-06 14:57:08.156 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3421 平 买
2013-06-06 14:58:09.765 【图表】RB10 运行完毕
问题如下：
例如：
2013-06-06 13:41:00.000 【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出
2013-06-06 13:41:00.187 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖
问1：申报3424，成交为什么是3428？下面的几单也是一样疑问。
问2：MARKET函数：附图中显示的是次周期的open处出入场，说明书中说图表交易时是按市价买卖，市价是什么意思？如果是滑失，为什么会这么大？触发信号后短时间有可能变化会很大，但不会每次都这么大，这是什么原因？另外MARKET是本周期市价还是次周期市价，函数说明书写的太简单，看不明白。
此主题相关图片如下：snap3.gif
1.期货撮合成交的，成交价格不一定就是委托价
2.市价下单，按照当前行情价格来委托单，marketr如果是走完k线下单那么价位应该是和次周期开盘价差不多
对下单日记里面几个参数的理解如下，不知对不对。括号里面蓝字是我的个人理解内容。以第一段语句为例：
1、2013-06-06 13:39:59.703 【图表】RB10 运行完毕
2、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 RB10
3、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】模型下单 1
4、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】下单系数调整后 手数:1
5、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】直接下单
6、2013-06-06 13:40:59.718 【图表】RB10 运行完毕
7、2013-06-06 13:40:59.718 【下单】RB10 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户805856 Formula 1
8、2013-06-06 13:41:00.000 【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出
9、2013-06-06 13:41:00.187 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖
10、2013-06-06 13:42:00.703 【图表】RB10 运行完毕
1、2013-06-06 13:39:59.703（时间，后面几个意思是59秒，703毫秒） 【图表】（交易是在图表系统）RB10 运行完毕（表示在等待下一次信号）
2、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】触发下单（表示图中在运行的那根k线已经符合下单要求，因为我设置的是收盘信号，盘中动态收盘已达到下单要求） BUYSHORT 品种 RB10
3、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】模型下单（按模型要求下单） 1（准备1手还是1次还是其他意思）
4、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】下单系数调整后（是模型里面设置的系数吗？跟哪个参数对应?） 手数:1
5、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】直接下单 （是什么意思？如果这根k线下单要求符合，就直接下单了，对吗？好像应该理解成已经把下单命令发送到了期货公司）
（以上5句前面时间是一致的，表明在这根k线盘中动态收盘信号出现后，程序自动准备了这个5个步骤，对不对？）
6、2013-06-06 13:40:59.718 【图表】RB10 运行完毕 （又出来一个跟准备前一样的语句，结合上下文，怎么理解？）
7、2013-06-06 13:40:59.718 【下单】RB10 价0.000000 （这是什么意思？）量1（怎么理解） 买卖1（怎么理解） 类型1（怎么理解） 开平0（怎么理解） 账户805856 Formula 1
（这2句时间一致，好像应该理解成上面下单没有执行，如果理解正确，那么上面7句仅仅是程序做下单准备工作？）
8、2013-06-06 13:41:00.000 【回报】（信号成立意思吗？）805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出（这句是不是表示已经发单子到期货公司？）
9、2013-06-06 13:41:00.187 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖
（这2句时间差了187毫秒，价位差了4个点，可以这样理解吗？虽然是正差，实盘不知道是不是这样。从k线图来看，RB1310在13:40那根k线收盘价是3428，不是3424，那么按我设计的“BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING>=0,手数,MARKET);”，我在模拟图表交易时勾选了“走完一根k线后”，成交结果是正确的，但为什么还会出现3424那一单呢？）
10、2013-06-06 13:42:00.703 【图表】RB10 运行完毕 （最后一句，回复监控状态，对吗？）
1.这个表示k线走完后运行公式检测信号的过程已经结束，看样子你电脑的本地市价比行情时间慢了大约1秒，所有的触发都是在1分钟最后一秒执行，而不是每分钟最开始
3.表示的是模型下单手数，BUYSHORT中的第三个参数buyshort(cond,vol,1)
4.下单系数，这里设置，最终的下单数量就是buyshort中的手数和这里设置的乘积，比如buyshort中为1，这里为3，那么最终下单是1*3=3手
此主题相关图片如下：3.png
5.当下单手数判断完了之后，进行下单，发送报单给交易服务器。模拟交易是金士达模拟交易服务器，实盘下单是期货公司交易前置服务器
6.上述的动作全部结束
7.价位为0是市价下单的价位，量是数量，
买0 开0
卖1 平1 这4个结合一下就是开多平多开空平空，买卖1，开平0就是卖开（开空）
上面是检测信号，信号检测完之后进行下单
8.成交回报 ，表示报单已经发出
9表示已经成交，收到了成交回报
价格问题是期货交易原则：撮合成交
10.离上面的时间过去了一分钟 ，说明这个是后一分钟的信号检测结束
谢谢，我仔细核对了一下，好像差了1分钟，这个问题有解决办法吗？是网络传输的时间问题吗？
1、2013-06-06 13:39:59.703 【图表】RB10 运行完毕
2、2013-06-06 13:40:59.703 【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 RB10
此主题相关图片如下：snap4.gif
信号在13:40结束就出现了，实际下单时间在
8、2013-06-06 13:41:00.000 【回报】805856 : RB10 - 正在申报 1 价格:3424.000 开仓 卖出
9、2013-06-06 13:41:00.187 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖
此主题相关图片如下：snap5.gif
图上显示在13:40结束，13:41那根k线开始的open成交，而模型中显示在
9、2013-06-06 13:41:00.187 【回报】805856 : RB10 全部成交 1 价格:3428 开 卖
那已经在41分那根k线走完的时段了，在close=3420那个位置成交。
怎么处理好呢？
此主题相关图片如下：snap6.gif
此主题相关图片如下：snap7.gif