金字塔测试有BUG
股指3分钟测试从10.4.16~11.2.22的总收益不等于每个月收益之和。
有心人可以自己做一下
每个月的收益之和你是怎么算的?
交易明细里自己累加的?
交易明细中的盈亏,是不计平仓费用的,而总盈亏是计算的。
这个在盈亏名字上已经写的清楚了!!!
[此贴子已经被作者于2011-2-22 20:43:15编辑过]
我把交易费用设为0,然后从10.4.16~10.4.30、10.5.1~10.5.31、10.6.1~10.6.30分段测试并相加得出的利润率之和不等于从10.4.16~10.6.30测试得出的利润率,相差有10个点之多。
模型是日内3分钟模型,不存在强制平仓的问题(我也看了交易明细,没有强制平仓);
如果这样的话,你就把你每笔测试的都列出来,我们逐一对比分析
你的模型是日内的?那么,买入条件跟之前的数据没有关系吗
你要想一样的。可以这样,加一个变量放到开仓语句里,每次测试所有所有数据。
enterdata:=date>20100630 and date<=20100731
这样,每次测试的结果是每个月的收益。然后修改enterdate,再测试。这样结果就一样。
前提是:你的系统是日内的。
以下是引用wzywzy292在2011-2-22 21:07:58的发言:
我把交易费用设为0,然后从10.4.16~10.4.30、10.5.1~10.5.31、10.6.1~10.6.30分段测试并相加得出的利润率之和不等于从10.4.16~10.6.30测试得出的利润率,相差有10个点之多。
发现是分段的交易次数之和<总次数。不知道为什么?
以下是引用admin在2011-2-22 22:56:14的发言:
如果这样的话,你就把你每笔测试的都列出来,我们逐一对比分析
时间 名称 类型 价格 交易量 收益(不计费用) 序列 幅度% 资产 最大回撤%
2010/04/22 14:33:00 股指连续 开空 3233.2 1 75 0.00
2010/04/22 14:57:00 股指连续 平空 3231.8 1 225.95 83 0.02 200,032.06 2.19
2010/04/23 13:27:00 股指连续 开空 3229.8 1 143 0.00
2010/04/23 13:51:00 股指连续 平空 3229.4 1 -73.75 151 -0.01 199,764.50 2.19
2010/04/26 13:48:00 股指连续 开空 3235.4 1 240 0.00
2010/04/26 13:51:00 股指连续 平空 3235.0 1 -74.12 241 -0.01 199,496.25 2.19
2010/04/26 13:57:00 股指连续 开空 3233.6 1 243 0.00
2010/04/26 14:09:00 股指连续 平空 3238.2 1 -1,573.97 247 -0.16 197,727.94 2.19
2010/04/26 14:39:00 股指连续 开空 3229.2 1 257 0.00
2010/04/26 14:57:00 股指连续 平空 3217.2 1 3,406.27 263 0.35 200,941.06 2.42
2010/04/27 09:33:00 股指连续 开空 3191.8 1 275 0.00
2010/04/27 11:21:00 股指连续 平空 3141.0 1 15,048.49 311 1.57 215,801.19 3.26
2010/04/27 13:48:00 股指连续 开空 3125.2 1 330 0.00
2010/04/27 14:12:00 股指连续 平空 3118.0 1 1,972.49 338 0.21 217,586.56 3.26
2010/04/28 13:42:00 股指连续 开空 3114.6 1 418 0.00
2010/04/28 13:57:00 股指连续 平空 3120.4 1 -1,926.78 423 -0.21 215,472.50 3.26
2010/04/29 14:24:00 股指连续 开空 3135.8 1 522 0.00
2010/04/29 14:27:00 股指连续 平空 3134.2 1 291.87 523 0.03 215,576.31 3.26
2010/04/29 14:33:00 股指连续 开空 3133.0 1 525 0.00
2010/04/29 14:45:00 股指连续 平空 3121.0 1 3,411.99 529 0.36 218,801.13 3.26
2010/04/30 09:33:00 股指连续 开空 3091.0 1 545 0.00
2010/04/30 09:36:00 股指连续 平空 3085.2 1 1,554.57 546 0.17 220,170.50 3.26
2010/04/30 09:42:00 股指连续 开空 3081.6 1 548 0.00
2010/04/30 09:48:00 股指连续 平空 3087.0 1 -1,804.83 550 -0.20 218,180.38 3.26
2010/04/30 09:57:00 股指连续 开空 3084.2 1 553 0.00
2010/04/30 10:09:00 股指连续 平空 3098.4 1 -4,445.07 557 -0.48 213,549.38 3.55