根据图表交易的原理是跟历史交易信号有关,也就是当前的权益跟历史信号有关,那么我的问题是:
该模型的信号代码仅用于回测,未使用图表交易时,写法如下:
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,PriceCond));
当该模型用于图表交易后,由于我希望在当前信号产生时使用市价发单而不是挂单,那么改写如下:
IF ISLASTBAR THEN
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKETR);
ELSE
SELLSHORT(1,HOLDING,LIMITR,MAX(OPEN,PriceCond));
不是我这种改法正确吗?
因为如果直接用SELLSHORT(1,HOLDING,MARKETR); 不判断ISLASTBAR,则该模型的历史信号的平仓位置应该就不对了,因为market取的是收盘价。
这样写是否能在实盘交易中既能兼顾历史信号,又能对当前信号进行市价交易,从而保证当前权益的正确性呢?
请老师帮助解答一下,非常感谢!
不懂,等客服
market参考函数说明
实际下单是市价,测评中按照次周期开盘价下单
谢谢老师,我理解market的使用,其实我上面的问题主要是想说明,图表交易的历史数据产生的信号到底会对当前这根k线信号有哪些影响?我目前的理解就是上次开仓后的信号需要延续。即仅仅在开仓后需要对持仓量、持仓方向进行一个虚拟延续,至于帐户权益应该是每次开仓都是取的实际帐户权益,这个跟历史信号盈亏状况是无关的,对吗?如果如我所说,那也就不用这么改了,直接用market,历史信号的位置不对也没关系,对帐户的权益并不会造成影响!
请老师能详细解释一下图表交易的历史信号跟当前信号以及k线的关系!非常感谢!