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标题:请教交易速度和滑点优化?

1楼
忘记天黑 发表于:2013/3/18 17:07:30

实盘5分钟K线走完模型,交易螺纹钢。

 

如下是实盘交易日志,请问:

1、11:15:02.331才触发下单,这个时间是不是太长了?如何优化?(每天都自动同步时间,但基本上都需要等2秒钟才能触发下单)

2、这次下单螺纹钢滑点达到了2个点,(K线的开盘价是3845,实际成交是3847),如何优化?

 

2013-03-15 11:10:01.171    【图表】RB00 运行完毕
2013-03-15 11:15:02.331    【图表】触发下单 BUY 品种 RB00
2013-03-15 11:15:02.334    【图表】分品种下单调整后,系数1
2013-03-15 11:15:02.335    【图表】模型下单 4

2013-03-15 11:15:02.336    【图表】下单系数调整后 手数:4

2013-03-15 11:15:02.337    【图表】直接下单
2013-03-15 11:15:02.339    【图表】RB00 运行完毕
2013-03-15 11:15:02.339    【下单】RB10 价0.000000 量4 买卖0 类型1 开平0 账户**  Formula 1
2013-03-15 11:15:02.340    【下单】确认报单已发送 ID=1958347406 RefID = 9
2013-03-15 11:15:02.370    【指令】收到回报指令 ID = 1958347406 RefID = 9
2013-03-15 11:15:02.562    【指令】收到回报指令 ID = 1958347406 RefID = 9
2013-03-15 11:15:02.564    【指令】收到回报指令 ID = 1958347406 RefID = 9
2013-03-15 11:15:02.566    【指令】收到成交回报指令 REFID = 9
2013-03-15 11:15:02.583    【回报】201001425 : rb1310 - 已报单 4 价格:3850 开 买
2013-03-15 11:15:02.584    【回报】201001425 : rb1310 - 已成交 4 价格:3847 开 买

2楼
jinzhe 发表于:2013/3/18 17:13:42
5分钟k线走完模式?
3楼
RogarZ 发表于:2013/3/18 17:34:49
你这个是本地时间,不是交易所对应的时间
4楼
忘记天黑 发表于:2013/3/18 19:22:32
以下是引用jinzhe在2013-3-18 17:13:42的发言:
5分钟k线走完模式?

是的。

 

另外,滑点如何优化最好?

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