标题：实盘自动单总不能及时成交，请高手看看问题在哪儿
报单总是不能及时成交，导致亏损，不明白撤单为什么要这么长时间，再次报单又要隔这样长时间，有时时差竟达一分多钟。这是日内自动盘亏损的最大原因，对做日内的模型来说是致命的，请各位高手帮忙找找问题，给出解决方案。
tSELLSHORT(bp and THOLDING<0,THOLDING,lmt,DYNAINFO( 34));
tBUY(bk and THOLDING=0,1,lmt,DYNAINFO( 34);
tBUYSHORT(sk and THOLDING=0,1,lmt,DYNAINFO( 28));
为了能保障及时成交，用了 买 一 卖一的价格，但仍然不能保证成交，有时成交时离初发委托的时差竟达一分半钟
1，可以以市价保单。大连和郑州支持市价。（你不要以为市价是对手价，那我就没办法了）
2，tholding建议写在外面，一开始把tholding赋值给某一变量。
如：
cc:=tholding;
if cc>0 then tsell(sp,0,mkt);
1，可以以市价保单。大连和郑州支持市价。（你不要以为市价是对手价，那我就没办法了）
2，tholding建议写在外面，一开始把tholding赋值给某一变量。
如：
cc:=tholding;
if cc>0 then tsell(sp,0,mkt);
谢谢，但是撤单后，要一分多钟才再次报单的问题，还是找不到原因，报单也搞成一分钟周期了。原来不是这样的，可能与软件升级有关系
撤单的问题 看看交易设置里的 程序化交易选项里 你撤单时间设置的是多少 仿佛是6秒左右
报单周期的问题 你看看公式调整成按时间轮训模式试试
撤单的问题 看看交易设置里的 程序化交易选项里 你撤单时间设置的是多少 仿佛是6秒左右
报单周期的问题 你看看公式调整成按时间轮训模式试试
以上报单的设置：2秒不成交就撤单，并在2个最小变动范围内市价追单。公式调整成按时间5秒轮训模式，结果就成以上的情况了，好象最近才这样，以前还正常
如果,撤单后，要一分多钟才再次报单
5秒轮训
请如下设置
"交易--下单设置"---程序化交易,
未成交单 5秒不成交就撤单，并在10个最小变动范围内主动追单,否则就主动撤单, "市价追单"前打勾
我以前也碰到过这个问题，我的办法是：一、在系统中加以下指令。
TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT，保证及时撤单，我设的是15秒，快慢自己定;
二、在TSELLSHORT、TBUY、TSELL、TBUYSHORT后加ALLOWREPEAT。比如：
TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TBUY((c>止损 or c>波段) and c<日下 and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上 and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
效果较好。仅供参考！
我以前也碰到过这个问题，我的办法是：一、在系统中加以下指令。
TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT，保证及时撤单，我设的是15秒，快慢自己定;
二、在TSELLSHORT、TBUY、TSELL、TBUYSHORT后加ALLOWREPEAT。比如：
TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TBUY((c>止损 or c>波段) and c<日下 and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上 and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
效果较好。仅供参考！
太好了，实在是经验之谈，我先试试！谢！
不用谢。请你看看我提出的一些问题，看能不能帮我解决。
求教：日内和波段两策略同一账户交易，怎样解决互相干扰问题？ 
Post By：2011-1-21 15:27:42