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标题：“委托手数超过可平仓数量”，请问该如何解决？

1楼

grtzjt 发表于：2013/3/5 14:30:28

账户里有空单9手（持仓量 -9）

两个策略同一根k线发出信号，A策略是平空，手数为4；B策略是买平开，手数为5；按理要平的是9手，怎么就完成不了操作了呢？运行监控提示：“委托手数超过可平仓数量”，账户还有4手未平，要手工同步才平掉。期待回复，谢谢。

这期间交易日志如下：

2013-03-05 14:15:00

804996 : IF03 - 正在申报 5 价格:2596.00 平仓买入

2013-03-05 14:15:00

804996 : IF03 全部成交 5 价格:2594.6 平买

2013-03-05 14:15:00

804996 : IF03 - 正在申报 5 价格:2596.00 开仓买入

2013-03-05 14:15:00

804996 : IF03 全部成交 5 价格:2594.6 开买

2013-03-05 14:15:00

804996 : 委托手数超过可平仓数量--804996,IF1303,买,平,投,9,2596.0000,804996,cffex,j

[此贴子已经被作者于2013-3-5 14:30:51编辑过]

2楼

jinzhe 发表于：2013/3/5 14:40:30

账户栏里面的持仓不够平了

3楼

grtzjt 发表于：2013/3/5 15:01:52

怎么不够了呢？信号总共要平的是5+4=9手，账户里有9手空单啊

4楼

jinzhe 发表于：2013/3/5 15:04:19

有没有下单日志？

5楼

grtzjt 发表于：2013/3/5 15:12:16

2013-03-05 14:10:00.809 【图表】IF00 运行完毕

2013-03-05 14:14:59.941 【图表】IF00 运行完毕

2013-03-05 14:14:59.942 【图表】IF00 运行完毕

2013-03-05 14:14:59.942 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00

2013-03-05 14:14:59.956 【图表】下单品种已由 IF00 更改为 IF03

2013-03-05 14:14:59.957 【图表】分品种下单调整后，系数1

2013-03-05 14:14:59.958 【图表】模型下单 5

2013-03-05 14:14:59.959 【图表】下单系数调整后手数:5

2013-03-05 14:14:59.960 【图表】实际持仓 -9

2013-03-05 14:14:59.961 【图表】直接下单

2013-03-05 14:14:59.963 【图表】触发下单 BUY 品种 IF00

2013-03-05 14:14:59.964 【图表】下单品种已由 IF00 更改为 IF03

2013-03-05 14:14:59.965 【图表】分品种下单调整后，系数1

2013-03-05 14:14:59.966 【图表】模型下单 5

2013-03-05 14:14:59.967 【图表】下单系数调整后手数:5

2013-03-05 14:14:59.967 【图表】直接下单

2013-03-05 14:14:59.969 【图表】IF00 运行完毕

2013-03-05 14:14:59.969 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 IF00

2013-03-05 14:14:59.970 【图表】下单品种已由 IF00 更改为 IF03

2013-03-05 14:14:59.972 【图表】分品种下单调整后，系数1

2013-03-05 14:14:59.973 【图表】模型下单 4

2013-03-05 14:14:59.974 【图表】下单系数调整后手数:4

2013-03-05 14:14:59.974 【图表】实际持仓 -9

2013-03-05 14:14:59.976 【图表】直接下单

2013-03-05 14:14:59.978 【图表】IF00 运行完毕

2013-03-05 14:14:59.979 【下单】IF03 价2596.000000 量5 买卖0 类型0 开平2 账户804996 Formula 1

2013-03-05 14:14:59.979 【下单】IF03 价2596.000000 量5 买卖0 类型0 开平0 账户804996 Formula 1

2013-03-05 14:14:59.980 当前尚有未处理完事件－ 6021

2013-03-05 14:14:59.981 【下单】已经调整为实际持仓为 9

2013-03-05 14:14:59.982 【下单】IF03 价2596.000000 量9 买卖0 类型0 开平2 账户804996 Formula 1

2013-03-05 14:14:59.983 当前尚有未处理完事件－ 6021

2013-03-05 14:15:00.216 【平仓委托计量】5 - 0

2013-03-05 14:15:00.217 【回报】804996 : IF03 - 正在申报 5 价格:2596.00 平仓买入

2013-03-05 14:15:00.238 【回报】804996 : IF03 全部成交 5 价格:2594.6 平买

2013-03-05 14:15:00.284 【回报】804996 : IF03 - 正在申报 5 价格:2596.00 开仓买入

2013-03-05 14:15:00.329 【回报】804996 : IF03 全部成交 5 价格:2594.6 开买

2013-03-05 14:15:00.568 【回报】804996 : 委托手数超过可平仓数量--804996,IF1303,买,平,投,9,2596.0000,804996,cffex,jztb2b

2013-03-05 14:18:43.290 【图表】持仓同步下单品种已由 IF00 更改为 IF03

2013-03-05 14:18:45.052 【图表】IF03 比实际持仓小，需要平仓

2013-03-05 14:18:45.053 【下单】IF03 价0.000000 量4 买卖0 类型1 开平1 账户804996 Formula 1

2013-03-05 14:18:45.332 【平仓委托计量】4 - 0

2013-03-05 14:18:45.333 【回报】804996 : IF03 - 正在申报 4 价格:2598.20 平仓买入

2013-03-05 14:18:45.522 【回报】804996 : IF03 全部成交 4 价格:2597.4 平买

2013-03-05 14:20:01.099 【图表】IF00 运行完毕

6楼

jinzhe 发表于：2013/3/5 15:41:00

在有9手空的情况下,平5手空，再开5手多，再平9手空？

7楼

grtzjt 发表于：2013/3/6 9:06:23

不是的，是在有9手空单的情况下，出两个信号，一个平空、一个买平开，买平开当然是平5手空再开5手多啦。加上前面的平空，刚好9手空，怎么就超过了呢？

8楼

jinzhe 发表于：2013/3/6 9:16:21

9手空，平5手空，开5手多后变成

4手空，5手多，这个时候平9手空，当然不行啦

[此贴子已经被作者于2013-3-6 9:16:27编辑过]

9楼

grtzjt 发表于：2013/3/6 9:43:12

以下是引用jinzhe在2013-3-6 9:16:21的发言：

9手空，平5手空，开5手多后变成

4手空，5手多，这个时候平9手空，当然不行啦

[此贴子已经被作者于2013-3-6 9:16:27编辑过]

为什么“这时候平9手空”呢？9手空已经包含前面那5手了吧，按你这么说，不就是要执行两遍那个买平开信号了吗？

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