标题：holding 函数为什么查询账户实际持仓？

 2013-02-07 13:50:07.944    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RB10
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】模型下单 14
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】下单系数调整后 手数:14
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】实际持仓 -35
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】直接下单
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】触发下单 BUY 品种 RB10
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】模型下单 14
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】下单系数调整后 手数:14
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】直接下单
2013-02-07 13:50:07.975    【图表】RB10 运行完毕

图表交易，同时对RB10月用了两个策略。而查询时，实际持仓RB-35手，上述策略A对应持仓-14手，执行了反手。策略B-21手。

问：图表交易中，不同分窗中，同一合约，holding无法识别？

平仓，要看账户里面是否有持仓，才会下单

楼主理解正确，Holding为图表虚拟持仓 并非真实持仓 故只能判断本策略所开的信号仓位。

 问题是日志上面没有判断出本策略的持仓。-35手是两个策略（在两个分窗）的持仓合计。

 这之后开仓就出问题了。
013-02-07 13:55:03.036    【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RB10
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】模型下单 14
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】下单系数调整后 手数:14
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】实际持仓 -21
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】直接下单
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】触发下单 BUY 品种 RB10
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】分品种下单调整后，系数1
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】模型下单 14
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】下单系数调整后 手数:14
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】直接下单
2013-02-07 13:55:03.036    【图表】RB10 运行完毕

5分钟后再次触发。而实际策略A已经翻多，持仓应为+14。不知道为什么又查询的-21持仓（策略B持仓）。且策略是15分钟K线...为啥在5分钟后又执行，搞不懂

有没有多策略运行

 有

图表上的平仓动作,都会查询当时该品种的实际持仓

 

你的两个策略里的平仓要写成一一对应的.

 如何写成对应，能否举个例子，谢谢

一个策略里,开仓手数是多少,平仓手数就写成多少

 试试看，谢谢