我翻阅过上证指数的历史,发现在潮汐密集期,常出现单日的最大涨跌幅或者重要转折点。其中潮汐周期与时间周期是密切配合的,起到一个助涨助跌的作用。
但是如果用夏历(农历)去看,似乎经常差了那么一两天,后来才知道夏历(农历)实际是一种阴阳合历,而非纯粹的太阴历,因此判断潮汐并不准确。而回历是纯粹的阴历
一并建议回历时间的横坐标,谢谢
觉得玛雅有点被炒作了,玛雅从不像希腊以及埃及等文明拥有一个统一的强大帝国
y := YEAR;
m := MONTH;
d := DAY;
jd := INTPART((1461 * (y + 4800 + INTPART((m - 14) / 12))) / 4) + INTPART((367 * (m - 2 - 12 * (INTPART((m - 14) / 12)))) / 12) - INTPART((3 * (INTPART((y + 4900 + INTPART((m - 14) / 12)) / 100))) / 4) + d - 32075;
k := jd - 1948440 + 10632;
n := INTPART((k - 1) / 10631);
k := k - 10631 * n + 354;
j := (INTPART((10985 - k) / 5316)) * (INTPART((50 * k) / 17719)) + (INTPART(k / 5670)) * (INTPART((43 * k) / 15238));
k := k - (INTPART((30 - j) / 15)) * (INTPART((17719 * j) / 50)) - (INTPART(j / 16)) * (INTPART((15238 * j) / 43)) + 29;
HMONTH : INTPART((24 * k) / 709);
HDAY : k - INTPART((709 * HMONTH) / 24);
HYEAR : 30 * n + j - 30;