标题：[原创]连续合约和等权合约有什么区别？

1楼

通古斯青年 发表于：2010/12/8 13:35:14

连续合约是如何求得的，是不是和文华的指数合约最接近，如果做历史数据测试的话是不是选连续合约最合适？

2楼

fly 发表于：2010/12/8 14:01:51

连续合约连的是主力合约.

等权指数表示将该品种所有和约按照同等权重计算出来。指数是以趋势表现为主要目的，与价格是无关性的，金字塔是以某一天的基期和基值为起点然后开始计指计算的。可参考上证指数

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3楼

金字塔 发表于：2010/12/8 14:07:42

以下是引用通古斯青年在2010-12-8 13:35:14的发言：
连续合约是如何求得的，是不是和文华的指数合约最接近，如果做历史数据测试的话是不是选连续合约最合适？

日内交易的历史数据测试，用连续合约，很准确。

隔夜交易，请参考

4楼

通古斯青年 发表于：2010/12/8 15:07:26

ccl:="rb00$OPENINT";

这个语句没读懂是什么意思？

5楼

fly 发表于：2010/12/8 16:35:11

"品种代码$数据"----引用个股数据.

ccl:="rb00$OPENINT";//OPENINT---取得期货品种该周期最后时刻持仓量

//即取RB00本周期最后时刻持仓量

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