标题：[求助]关于隔夜交易测试

    隔夜交易的测试真的麻烦，我缴尽脑汁，终于想了个办法，可以根本上杜绝交割月的跳空，希望哪位高手帮我实现。我的想法是把每个月份都一起测试，关键是开仓要让程序自动选择持仓量最大的月份，平仓就无所谓，反正实际操作也是这样的，测试的时候把各个月份的收益相加就可以了，这样测试出来和实际操作基本一样。哪位大哥帮忙写个程序自动选择持仓量最大的月份的模块，谢谢了，

用不着这样做。

仍以连续合约测试，只需算出换月时带来的升贴水，造成的资金误差即可（包括换月手续费），这样经过校正的资金曲线将非常接近实际。

 

 

用我的连续数据就可以直接测试的。

可以到我的博客：李凯学堂 下载。

终于解决了，我涨停板冥想者不是徒有虚名的，呵呵，，，

隔夜交易用什么测试都不准的，我想了个办法，就是只测试主力和约，每一个月份都参加测试，然后把收益都加起来，这样完全贴近实战，加工过的数据是不准的，下面随便写个摸板，建议大家隔夜交易的话都按照这个方法来测试，完全和实战一样。测试的时候把各个月份都放进去一起测试，把结果都加起来，就是收益了，

m1:=ma(c,5);

m2:=ma(c,20);

ccl:="rb00$OPENINT";

sell(holding>0 and m1<m2,0,thisclose);

sellshort(holding<0 and m1>m2,0,thisclose);

buy(holding=0 and m1>m2 and openint=ccl,1,thisclose);

buyshort(holding=0 and m1<m2 and openint=ccl,1,thisclose);

 

非常好的办法！

还是自己靠得住

加精加精

简单图表用不了？没有一笔成交。

m1:=ma(c,5);

m2:=ma(c,20);

ccl:="rb00$OPENINT";

ENTERLONG:m1>m2 and openint=ccl,TFILTER;

EXITLONG:m1<m2 ,TFILTER;

ENTERSHORT:m1<m2 and openint=ccl ,TFILTER;

EXITSHORT:m1>m2,TFILTER;

测试最好时严格 苛刻些，这样实际效果会好吧。  测试和实盘一致不容易。