标题：金字塔商品指数中的成分

1楼

海螺基金 发表于：2012/12/24 12:10:16

金字塔指数真是让人头疼。总是因为硬麦和豆二这些一天交易数笔的合约，产生虚假跳空。因为这个指数的算法又不是单品种仓量加权，所以非常失真。

按照指数设计原则，流动性不好的品种是不应计入指数的。金字塔官方曾经说明，流动性标准没有统一性，那么请看普麦和豆二的交易，基本每天就一笔成交，这个叫流动还是不流动呢。

因为我买的是标准版，也许建议不会引起重视，聊作发泄吧。

2楼

admin 发表于：2012/12/24 12:41:31

公司经过开会讨论,已经按照用户的要求,后面剃掉这些交易量极不活跃的品种

3楼

ackvz 发表于：2012/12/24 12:52:48

反应有点慢啊早该改算法了指数抽风现象太严重了

[此贴子已经被作者于2012-12-24 12:53:20编辑过]

4楼

ackvz 发表于：2012/12/24 12:54:23

还有个问题

剔除了品种导致的抽风

会不会还要注意某品种下不活跃合约突然有一笔交易又导致该品种的指数抽风呢？

5楼

董小球 发表于：2012/12/24 13:15:49

有没有量化的标准，比如某品种小于主力合约成交量的百分之1就不纳入计算了？

6楼

海螺基金 发表于：2012/12/24 13:25:51

以下是引用admin在2012-12-24 12:41:31的发言：

公司经过开会讨论,已经按照用户的要求,后面剃掉这些交易量极不活跃的品种

那是用户希望看到的。

希望金字塔越来越好。数据质量也是基础嘛。

7楼

海螺基金 发表于：2012/12/24 13:45:53

以下是引用董小球在2012-12-24 13:15:49的发言：
有没有量化的标准，比如某品种小于主力合约成交量的百分之1就不纳入计算了？

建议统计一下，某商品主力合约日均交易笔数小于1000笔或1500笔，这个作为流动性的标准。

一般不需要很僵化，只要有一个标准能把燃油，硬麦和豆二这样的品种卡掉就行了。

真到了日均交易笔数不足1000笔，这样的合约已经没有多大存在意义了。

8楼

海螺基金 发表于：2012/12/25 10:43:13

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：又这样.jpg

今天又出现向下跳空。

由于我的交易模型中，有指数的一部分指标。

希望抓紧解决啊

共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]