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标题：单策略程式化交易评测的问题：无法处理除权情况

1楼

soarhigh 发表于：2012/12/19 3:00:22

三个问题：
1）我测试范围是2007.12--2012.12的所有中小企业，发现有的股票默认用的是“未复权的历史价格”，有的股票用的是“复权价格”，相当混乱。在进行历史测试时，如何设置采用哪一个价格？
2）如采用不复权的历史价格，会出现下面这种情况：大规模送股的话，在除权日就误认为是股价暴跌，导致测试结果为亏损严重，不符合历史事实。
3）在金字塔中，如股票分红，在历史测试时，是否自动计入了收益？

2楼

jinzhe 发表于：2012/12/19 9:11:54

测试的时候使用的是复权之后的数据

3楼

soarhigh 发表于：2013/7/1 20:54:00

但问题是，我虽然选择了复权，但测试的时候，很多股票默认依然用的是未复权的价格，导致测试结果严重不准

4楼

snnhqm 发表于：2013/7/1 22:46:54

请见：

[注意]实在忍无可忍了股票除权问题大家看看有截图！

报告除权数据处理的重大BUG！！！！！！

[此贴子已经被作者于2013/7/1 22:48:22编辑过]

5楼

snnhqm 发表于：2013/7/6 20:19:11

可是， 2.996版本里面没有修改这个BUG呀？？？？？？

其实，这个逻辑错误是非常简单的一个错误，很容易修改的。

本来，如果某一支股票的除权数据已接收，但最后一条除权数据当前还未生效，

比如虽然在目前的2013年7月5日，接收到000733在2013年7月12日有分红的除权数据。

那么应当是，该支股票的最后一个除权数据无效，其他除权数据继续有效。

但金字塔目前的错误逻辑是，如果最后一条除权数据目前尚未生效，则所有的除权数据都无效！！！！！！

6楼

RogarZ 发表于：2013/7/7 9:03:24

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=53575&page=3

看更新内容，这个版本只是增加了夜盘，有BUG修复会有明细列出

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