不是应该只补换月产生的缺口吗？其他缺口都是正常的啊！
建议修改为只修补切换主力合约产生的缺口！这样测试才能接近真实，当然，阿火提出的还权策略很好，不过历史主力合约切换的缺口信息无从得知，所以也无法用，只能靠这个了，如果这个修改了，则就能很大程度的方便我们回测了！非常感谢！
关键只有切换主力的那天缺口是需要填补的，其他都是本身正常缺口，您可以试试，按照现在的设置填补后，形成的k线是什么样子，有何种参考意义和实用价值？一个功能应该能解决一类问题，我不明白目前的填补所有开盘缺口是解决哪类问题？
使得k线更加连续，防止开盘跳空后指标线出现的异常变化导致巨大亏损
唉！完全是处于软件的技术角度，可以看一下，比如白糖连续，pta连续等明明是一个下跌走势，结果一环权却变成了上升趋势，呵呵！指标是连续了，可是这有意义吗？有谁会去用这个来做分析？下单用这个做参考？只有填补主力切换的缺口才有实际的意义！
[此贴子已经被作者于2012-11-29 10:29:21编辑过]
这个在套利运算上的结果变化很大，我已经搞糊涂了，到底用哪个方法测试比较准确