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标题：IB模拟交易的问题

1楼

stockwiner 发表于：2012/9/26 8:34:58

以下是今天凌晨的下单日志，图表交易是合约是MINI S&P 30分钟周期

2012-09-26 01:30:00.551    【图表】ESCC 运行完毕
2012-09-26 02:00:02.441    【图表】ESCC 运行完毕
2012-09-26 02:30:01.325    【图表】ESCC 运行完毕
2012-09-26 03:00:01.220    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 ESCC
2012-09-26 03:00:01.220    【图表】分账户系数1 账户 DU139449
2012-09-26 03:00:01.220    【图表】模型下单 14
2012-09-26 03:00:01.220    【图表】下单系数调整后手数:14
2012-09-26 03:00:01.220    【图表】直接下单
2012-09-26 03:00:01.220    【图表】ESCC 运行完毕
2012-09-26 03:00:01.220    【下单】ESCC 价1441.750000 量14 买卖1 类型0 账户DU139449 Formula 1
2012-09-26 03:00:01.220    【下单】ESCC 报单完毕
2012-09-26 03:00:01.598    【回报】DU139449 : ESCC - 委托成功
2012-09-26 03:00:01.598    【回报】DU139449 : ESCC - 全部成交价格:1442.00 卖数量14
2012-09-26 03:06:55.957    【图表】触发下单 BUYSHORT 品种 ESCC
2012-09-26 03:06:55.957    【图表】分账户系数1 账户 DU139449
2012-09-26 03:06:55.957    【图表】模型下单 14
2012-09-26 03:06:55.957    【图表】下单系数调整后手数:14
2012-09-26 03:06:55.957    【图表】直接下单
2012-09-26 03:06:55.957    【图表】ESCC 运行完毕
2012-09-26 03:06:55.957    【下单】ESCC 价1441.750000 量14 买卖1 类型0 账户DU139449 Formula 1
2012-09-26 03:06:55.957    【下单】ESCC 报单完毕
2012-09-26 03:06:56.330    【回报】DU139449 : ESCC - 委托成功
2012-09-26 03:06:56.330    【回报】DU139449 : ESCC - 委托成功
2012-09-26 03:30:01.107    【图表】ESCC 运行完毕
2012-09-26 04:00:00.996    【图表】ESCC 运行完毕
2012-09-26 04:20:12.110    【回报】撤单未确认
2012-09-26 04:20:12.407    【回报】Order Canceled - reason:
2012-09-26 04:20:12.407    【回报】DU139449 : ESCC - 已撤单

3：00 触发的下单成功后，3：06：55再次触发下单，不明白原因在哪（交易方式是走完K线模式，未勾选持仓同步）

谢谢!

2楼

RogarZ 发表于：2012/9/26 8:56:04

麻烦把开仓语句发下以便我们查原因

3楼

stockwiner 发表于：2012/9/26 9:44:44

py:=mindiff*2;
num:=round(aa*10000/MULTIPLIER/close),linethick0,noaxis;
sell(bp or ss,num,limit,close-py),orderqueue;
sellshort(sp or bb ,num,limit,close+py),orderqueue;
buyshort(ss and holding=0,num,limit,close-py);
buy(bb and holding=0,num,limit,close+py);

num:是根据我设定的资金量来计算当前的开平仓手数

[此贴子已经被作者于2012-9-26 9:46:35编辑过]

4楼

jinzhe 发表于：2012/9/26 10:41:04

账号有没有断开过

5楼

王锋发表于：2012/9/26 10:58:07

你用的IB的纸账户,还是EDEMO账户模拟交易的?

6楼

stockwiner 发表于：2012/9/26 11:04:31

IB是模拟帐号,有没有断线我不知道,也没有LOG可以查.

7楼

王锋发表于：2012/9/26 11:19:24

出现这种情况肯定是由于某种原因再次的触发了开仓信号导致,具体什么原因我们也不可能知道的,还要你通过增加日志调试的方法来查找原因,请仔细参考http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332问题4,通过记录跟开仓语句有关的关键变量,通过这些相关变量的盘中变化,最后找到具体的原因

8楼

stockwiner 发表于：2012/9/26 18:44:26

根本不需要跟踪我的开仓变量。我的开仓设定中有一句： holding=0
也就是说，再次开仓的时候，系统判断的holding的值为0.
我想问一下，如果断线重新连上的瞬间会出现holding为0的情况吗？
即使出现了holding为0的情况，为什么这个时间点会开仓呢？我的模式是K线走完模式，不存在信号来回变换的问题的！

[此贴子已经被作者于2012-9-26 18:44:46编辑过]

9楼

DarthYoda 发表于：2012/9/26 20:06:59

以下是引用stockwiner在2012-9-26 18:44:26的发言：
根本不需要跟踪我的开仓变量。我的开仓设定中有一句： holding=0
也就是说，再次开仓的时候，系统判断的holding的值为0.
我想问一下，如果断线重新连上的瞬间会出现holding为0的情况吗？
即使出现了holding为0的情况，为什么这个时间点会开仓呢？我的模式是K线走完模式，不存在信号来回变换的问题的！

[此贴子已经被作者于2012-9-26 18:44:46编辑过]

我的感觉也是金字塔读取TWS的持仓这块儿有问题，我的开平仓语句都有持仓判断，经常会漏单；金字塔读本地TWS持仓量并不涉及接收

10楼

admin 发表于：2012/9/27 8:28:56

[此贴子已经被作者于2012-9-26 18:44:46编辑过]

holding 为虚拟持仓,与真实持仓没有任何关系,不会因为断线而导致holding出现任何变化,出现这种情况,一般就是2个原因造成,1数据中间出现断线,2你的模型使用了未来数据,

具体请参考http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题13,请挨个对比你自己是否存在里面介绍的问题

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