标题：关于指数计算的问题

您好，我有两个问题，请斑竹帮一下忙，多谢！

 

1、在日K线周期中，关于“连续合约”换月时的跳空缺口。

     例如：豆粕连续，在2012年8月7日涨幅达到16.92%（我知道这是由于换约造成的），但在行情测试中，这会造成失真的盈利（或亏损），请问，该如何解决呢？

 

2.关于不同软件的“合约指数”存在差异。

    

     文化财经上的白糖指数与金字塔的白糖指数，在某些天数据差别很大，请问是什么原因造成的呢？

     例如：

     金字塔   ——白糖指数 2008年9月4日   开盘3365   最高3403    最低3315    收盘3340  成交量361834

     文华财经——白糖指数 2008年9月4日   开盘3266   最高3301    最低3220    收盘3260  成交量1818000

我如果测试，完全按照金字塔的指数测试，实际情况与主力合约不会偏差太大吧。

 

 

具体的指数计算方式还是要等开发人员来说明，我只知道是成交量的加权平均

如果根据金字塔的数据测试历史行情，得到的结果接近于实际操作吧

 

金字塔中的数据（或者文华）不会出错吧？

测试根据历史数据得出的理论收益，实际的话还是要看自己的操作水平

好的，谢谢斑竹！