先解释下主力合约和指数合约的区别：
1、指数合约是以该品种每个合约的成交量加权计算出的指数；
2、主力连续合约是指每个主力合约的连接，因为主力合约会换月，所以会有跳空的情况存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除；
两者在历史K线上就存在差异，同策略回测的结果也可能出现很大的差异。
不能说以哪个为准，而是看您的策略适用于哪个品种。
我是用指数测试的效果还可以， 实盘跑起来却差异很大， 确认程序本身简单没有任何未来函数陷阱之类的。
老师， 实盘主力合约同阶段的对比其同期指数测试差异那么大的收益差距， 是指数测试用主力实盘的通病么？
什么品种的，你看看用连续做回测怎么样
指数本来就是和主力不一样的，是否差距会很大这个不好说
我是选择了35个流动性比较强的品种， 超级版主， 您的意思是建议用连续做个测试而不要用指数做回测？连续做回测效果更接近账户实盘是么？
看品种把，因为一个是单月合约，一个是所有合约
直接用连续复权后的合约回测就行了，不要用指数，就好比你实盘肯定也是交易一个品种而不会去交易12个一起是把
[此贴子已经被作者于2021/5/21 9:17:30编辑过]