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标题:交易价位不是最小变动价位的倍数

1楼
szy56801 发表于:2021/2/19 10:40:31
回测股指的时候 无论使用复权和不复权 主力连续还是单个合约 开仓的价格不是最小变动价位的倍数 比如5000.1
2楼
banzhuan 发表于:2021/2/19 10:48:20
使用复权后,历史数据的价格相当于做了处理,那就不是原先的最小变动价位了,只有使用非复权数据做回测才能按最小变动价位显示,但就会存在合约的跳空问题,存在一定的不合理性,所以还是建议使用复权状态做回测。
3楼
szy56801 发表于:2021/2/19 10:51:26
 使用不复权的也不行 比如IF2103测试的时候也不勾选复权 回测结果依然不是最小变动价位倍数
4楼
banzhuan 发表于:2021/2/19 10:53:35
具体月份合约是没有复权数据的,另外方便上传下截图看下吗? 回测的交易价格应该都是偶数倍
5楼
szy56801 发表于:2021/2/19 11:03:37
截图没法上传 设定的确实是不复权 并且是IF2103 方便+qq吗
6楼
banzhuan 发表于:2021/2/19 11:05:56
是没法上传图片吗? 或者您说下具体是什么周期的什么时间点的价格,我们这边先核实下。
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