标题：后台引用数据问题

2小时开仓 : =  STKINDIex('','底稿.开多',0,13,2,100) ;

2小时平仓 : =  STKINDIex('','底稿.平多',0,13,2,100) ;

 

 

请问里面0,13,2,的   2  是不是应该改成0才是正确引用，否则会出现向后面引用出现未来函数。

或者用   0,24,2,100    这样的书写方式？

您是要引用2小时周期的数据应该用   0,24,2,100  ；

  还有一个问题

 

  我的策略都是close的书写发单模式，执行条件如下

 

图表模式为

  if   KD8    and  HOLDING=0  then  begin
    buy(1,hand,MARKET);
    end

 

 

 后台模式为

  
if   KD8    and   EXTGBDATA(STKLABEL&'KD8')=0  then  begin
   Tbuy(1,hand,MKT),ORDERQUEUE; 
    EXTGBDATASET(STKLABEL&'KD8',1);
    end 

 

想请教的是：目前实盘无论图表还是后台均选择的是逐k线计算模式仅刷最后一根k线， 因为选择的是  MARKET  次周期市价发单，所以若分别在图表和后台交易的运行模式选择序列计算 的模式会不会提高执行效率，是否能实现本根k线没有走完之前就能下单执行且信号不会闪烁，若成交后收盘的时候信号消失也没有关系。（ 收盘价之前盘中价格能成交可以接受）

1、序列模式下效率会更高，序列模式运行时运算公式只刷新最新的K线，而逐K会刷新计算历史上的K；

勾选序列模式是不是只要满足条件即使k线没有走完收盘价也能执行发单？   （是否用markert不受影响盘中及时可成交）

MARKET 和MARKETR的区别只在于回测上，对于实盘交易都是以市价委托。 使用了走完K提前下单，只要满足即可触发下单。

那么我的问题是  ，不勾选k线的提前下单（因为要设置固定时间），不勾选k线模式，close的书写规范前提下，勾选序列模式是不是只要满足条件即使k线没有走完收盘价也能执行发单？  

当然不是。 一个是策略的运行模式； 另外一个是信号的检测方式，包括固定时间轮询和走完K线，两者不是同一个概念。