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标题：[求助]平仓数量的问题

1楼

longming 发表于：2010/6/11 21:54:42

sellshort(holding<0,0,limitr,B1),ORDERQUEUE;
buy(holding<=0,2,limitr,A1),ORDERQUEUE;

sell(holding>0,0,limitr,B2),ORDERQUEUE;
buyshort(holding>=0,2,limitr,A2),ORDERQUEUE;

开多2手，发出平多2手，但没有成交，追单也未成交。程序继续运行，到了下一个开多信号，又开多了2手，这样总共有4手多单了，但是之后的平多信号只发出了2手，而不是4手，我这里明明写的是0，应该全部平仓的，为什么只是平了之前开的2手。是我程序写的不对，还是其它原因？

holding<=0和holding=0的区别是什么？

2楼

admin 发表于：2010/6/11 22:01:27

sell 和 tsell 的运行原理是不同的，如果在TSELL函数下做后台自动交易，会平掉4手，因为后台自动交易是取得实际持仓。但是对于SELL由于他是工作于虚拟持仓状态，虽然BUY没有成交，但图表交易内部已经是成交并有持仓，所以内部会记做2手，而不是4手。图表自动交易，由于仓位和资金的虚拟性，所以要格外注意成交的不对称性，必要时需要使用THOLDING函数，在图表自动交易上做格外的工作。但此时注意使用WORKMODE函数，灵活根据现状进行应用。

[此贴子已经被作者于2010-6-11 22:02:05编辑过]

3楼

longming 发表于：2010/6/12 8:48:32

holding<=0和holding=0的区别是什么？

4楼

admin 发表于：2010/6/12 9:32:30

holding 是持仓量，>0表示多仓 <0表示空仓

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