版主好，我补充了历史数据，进行回测。
如图所示，回测后，时间比较混乱。比如从2015年直接跳到2016年，还有的时候，相邻合约，测试结果差异很大，不知是哪里出了问题？
估计楼主是用具体月份合约测试，既然用实际合约就要测试得符合实际操作，流动性和到期换月等等
申请了一个标准版试用，补充了2010年以来的历史1分钟K线，之后回测结果就特别乱，出现各种错误。比如，回测后只有最后一天的交易记录，但一共有几百笔交易，一天亏百分之几百，年化亏百分之几十万。再比如，统一用2010年以来的数据测试不同合约，但各个合约测试出来的时间不一。有2010年的，有2011年的，还有只有一天交易的，结果显示都是异常的。
具体把测试程序加载到图表上，是否图上信号就是这么凌乱的