标题：程序中如何取得当月平值期权和虚值一档期权？

1楼

qq代人发帖 发表于：2017/6/14 13:50:33

程序中如何取得当月平值期权和虚值一档期权？

2楼

yukizzc 发表于：2017/6/14 13:54:03

通过行权价获取相关期权合约，可以通过该方法函数方便的对标的合约的行权价相关的期权合约进行快速定位.
用法：OPOBYPRIRCE(C,P,D,N,H);

用这个函数就可以，具体看函数有例子的

至于平值也有相应的平值函数都在函数列表，期权中可以找到

3楼

王锋发表于：2017/6/14 14:02:05

金字塔提供现成的合约给你用

此主题相关图片如下：qq截图20161019231852.jpg

4楼

李熵影 发表于：2017/6/17 19:43:08

这些连续代码可以当做合约直接进行交易吗？

盘中50etf价格大幅变动之后，这些连续代码所代表的合约也会在盘中进行适时的调整来反映最新的虚实情况 ?

如果能这样就太方便

5楼

李熵影 发表于：2017/6/17 21:46:56

这里的连续合约都是当月的吗？有次月的吗？

能否这样理解，在监控品种中我只需要监控这些连续合约，对于符合条件的连续合约 ,在程序中使用OPTIONINFO( 24) 取得可交易合约 ,来进行交易 ?

6楼

李熵影 发表于：2017/6/17 22:02:40

发现连续合约的设定有一个漏洞 ,除权除息造成的调整合约不应该计算在内

2.5

2.495

就算做了两档合约 ,明显不科学

两党合约应该是标准间距的两个合约 ,请引起重视并解决这个问题

7楼

王锋发表于：2017/6/18 12:44:17

这些都是每天的开盘前根据上个交易日的数据来决定是否更换的，不是期货何月那样每月才换的。

另外你提到的除权导致的问题，我们看不懂，能否进一步明确一下问题

8楼

李熵影 发表于：2017/6/18 21:31:13

是这样的，假设当前50etf的价格是2.4，那么通常虚值一档二档合约行权价格就是2.35和2.3，实值合约的一档和二档就是2.45和2.5，平值就是2.4

可是由于标的50etf的除权除息，造成期权的合约调整加挂，比如在行权价2.5的期权上面又多了个行权价格为2.495的期权合约（其他行权价格也会出现类似情况，加挂行权价格调整后的合约），从而造成这相邻两个合约的间距不是标准间距（0.05），给程序上的策略引用带来很大的混淆。

我的意思是，作为连续合约中的虚实值的一档二档，要根据标准的价格间距来引用，不能因为有调整合约的介入，就变成了

2.35，2.397A，2.4， 2.45，2.495A。在连续合约的引用中，应当将带有A后缀（adjust）调整加挂合约剔除，（事实上，调整加挂合约持仓都很少），保持成原来的

2.3，2.35，2.4，2.45，2.5, 这才是真正反映了连续合约中的平值，虚实一档二档的关系。这样程序中才好处理相应的逻辑。

不知我描述的是否清楚。

谢谢！

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