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标题：enterprice和avgenterprice的区别
1楼
牤牛 发表于：2017/6/12 9:51:41 请问软件里avgenterprice是怎么定义的？如果是平均持仓价格，那么单手买卖的时候enterprice和avgenterprice应该是一样的，但我实测结果相差很大。
2楼
gxx978 发表于：2017/6/12 9:58:25avgenterprice是从最近一次空仓开始计算的持仓均价；enterprice是从上次开仓开始计算的持仓价格。
3楼
wenarm 发表于：2017/6/12 10:03:02截图看下你怎么测得，以及结果。
avgenterprice=（每次开仓价格之和-每次平仓价格之和）/当前持仓手数
4楼
牤牛 发表于：2017/6/12 10:25:22 如果如2,3楼所说，enterprice和avgenterprice在我的应用下应该是一样的。我的应用是
buy（开仓条件 and holding=0,1，market）；
sell（平仓条件 and holding>0,1，market）；
同一时刻只有一手，而且开平仓会判断holding，就不应该有不同了，晚上回去我会把测试结果贴上来。
buy（开仓条件 and holding=0,1，market）；
sell（平仓条件 and holding>0,1，market）；
同一时刻只有一手，而且开平仓会判断holding，就不应该有不同了，晚上回去我会把测试结果贴上来。
5楼
yukizzc 发表于：2017/6/12 13:03:47buy(c>o and holding=0,1，market);
sell(ENTERBARS>10 and holding>0,1，market);
a:ENTERPRICE;
b:AVGENTERPRICE;
本地用如下代码测试，结果是一样的
6楼
牤牛 发表于：2017/6/12 19:43:58 测试数据不一样。
LC := REF(CLOSE,1);
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
kk:=rsi1>20 and ref(rsi1,1)<20 and time<224800;
kd:=rsi1<80 and ref(rsi1,1)>80 and time<224800;
pd:=abs(c-avgenterprice)>20 or time>224800;
IF HOLDING>0 AND pd THEN SELL(1,0,MARKET);
IF HOLDING<0 AND pd THEN SELLSHORT(1,0,MARKET);
IF HOLDING=0 AND kd THEN BUY(1,1,MARKET);
IF HOLDING=0 AND kk THEN BUYSHORT(1,1,MARKET);
LC := REF(CLOSE,1);
RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
kk:=rsi1>20 and ref(rsi1,1)<20 and time<224800;
kd:=rsi1<80 and ref(rsi1,1)>80 and time<224800;
pd:=abs(c-avgenterprice)>20 or time>224800;
IF HOLDING>0 AND pd THEN SELL(1,0,MARKET);
IF HOLDING<0 AND pd THEN SELLSHORT(1,0,MARKET);
IF HOLDING=0 AND kd THEN BUY(1,1,MARKET);
IF HOLDING=0 AND kk THEN BUYSHORT(1,1,MARKET);
7楼
gxx978 发表于：2017/6/13 8:59:39输出avgenterprice和enterprice，在开仓后的值是一样的。
8楼
pyd 发表于：2017/6/13 9:00:09你说的不一致具体指怎么不一致，也可以截图看下
9楼
牤牛 发表于：2017/6/13 21:46:34回测得到的结果明显不一样
此主题相关图片如下：1.png
此主题相关图片如下：2.png
此主题相关图片如下：1.png此主题相关图片如下：2.png10楼
wenarm 发表于：2017/6/14 8:20:251.把你的成交明细上传看下。这个截图没有任何分析意义。
2。你提供的测试公式并没有两个函数之间的使用方式。