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标题：实际成交数量与模型设定的数量不一致，什么原因？

1楼

ceo5876567 发表于：2017/6/2 14:59:41

实际成交数量与模型设定的数量不一致，什么原因？

14:20:48：模型设定下单：卖开20手，实际成交了60手。

2楼

pyd 发表于：2017/6/2 15:03:55

把下单语句贴出来看下

下单日志也贴下

3楼

gxx978 发表于：2017/6/2 15:04:25

有交易日志吗？

交易--下单设置---程式化下单，是否勾上了下单日志。

4楼

ceo5876567 发表于：2017/6/2 15:12:37

sellshort(1,P,limitr,dnprice+MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;
sell(1,p,limitr,upprice-MINDIFF*5),SLITHERMETHOD;

怎样上传交易日志？

5楼

ceo5876567 发表于：2017/6/2 15:18:12

2017-06-02 14:20:10.167 【图表】10000806 运行完毕

2017-06-02 14:20:30.493 2017.06.02 14:20:30【图表】框架:SipanZD 触发下单 SELL 品种 10000806 下单K线 2017.06.02 14:20:30 公式:QushiduotouB 窗格ID:1 代码行:34

2017-06-02 14:20:30.493 【图表】模型下单 20

2017-06-02 14:20:30.493 【图表】下单系数调整后手数:20

2017-06-02 14:20:30.509 【图表】实际持仓 20

2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】图表方式委托滑点交易报价 0.043000 数量 20 帐号 661013000001

2017-06-02 14:20:30.509 2017.06.02 14:20:30【图表】框架:SipanZD 触发下单 BUYSHORT 品种 10000806 下单K线 2017.06.02 14:20:30 公式:QushiduotouB 窗格ID:1 代码行:35

2017-06-02 14:20:30.509 【图表】模型下单 20

2017-06-02 14:20:30.509 【图表】下单系数调整后手数:20

2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】图表方式委托滑点交易报价 0.043000 数量 20 帐号 661013000001

2017-06-02 14:20:30.509 【图表】10000806 运行完毕

2017-06-02 14:20:30.509 【图表】10000799 运行完毕

2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程.

2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 30 手卖盘档 9 手

2017-06-02 14:20:30.509 【滑点】平仓数量超过设置限定，已调整为 10 手

2017-06-02 14:20:30.509 【下单】10000806 价0.043600 量10 买卖1 类型0 开平1 账户661013000001 Formula 1

2017-06-02 14:20:30.509 【下单】已提交，订单ID ：323

2017-06-02 14:20:30.556 【指令】收到回报指令 ID = 323

2017-06-02 14:20:30.571 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0436 平卖

2017-06-02 14:20:30.741 【回报自处理】ID:323 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:30.741 【回报自处理】ID:323 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:31.304 【回报自处理】进入委托查询流程参数：Times:0 Size:1

2017-06-02 14:20:31.304 【回报自处理】已发送柜台查询全部未成交合约

2017-06-02 14:20:31.865 【回报自处理】接收到查询委托信息 ID:323 VolumeTraded:0 PrvVolumeTraded:0 remaining:10 Status:7 EBuy:0 ESell:10

2017-06-02 14:20:32.801 【回报自处理】ID:323 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:32.801 【回报自处理】ID:323 报价上穿行情，直接处理成交

2017-06-02 14:20:32.801 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 323

2017-06-02 14:20:32.801 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0

2017-06-02 14:20:32.801 【指令】收到回报指令 ID = 0

2017-06-02 14:20:32.801 【回报】661013000001 : 10000806 - 已成交 10 价格:0.0438 平卖

2017-06-02 14:20:32.801 【回报】661013000001 : 10000806 - 全部成交 10

2017-06-02 14:20:32.801 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程.

2017-06-02 14:20:32.801 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 10 手卖盘档 10 手

2017-06-02 14:20:32.801 【下单】10000806 价0.043800 量10 买卖1 类型0 开平1 账户661013000001 Formula 1

6楼

ceo5876567 发表于：2017/6/2 15:19:48

2017-06-02 14:20:32.801 【下单】已提交，订单ID ：325

2017-06-02 14:20:32.873 【指令】收到回报指令 ID = 325

2017-06-02 14:20:32.875 【指令】收到回报指令 ID = 325

2017-06-02 14:20:32.879 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0438 平卖

2017-06-02 14:20:33.783 【回报自处理】ID:325 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:33.783 【回报自处理】ID:325 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:34.834 【回报自处理】ID:325 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:34.834 【回报自处理】ID:325 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:35.848 【回报自处理】ID:325 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:35.848 【回报自处理】ID:325 报价上穿行情，直接处理成交

2017-06-02 14:20:35.848 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 325

2017-06-02 14:20:35.848 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0

2017-06-02 14:20:35.848 【指令】收到回报指令 ID = 0

2017-06-02 14:20:35.848 【回报】661013000001 : 10000806 - 已成交 10 价格:0.0438 平卖

2017-06-02 14:20:35.848 【回报】661013000001 : 10000806 - 全部成交 10

2017-06-02 14:20:35.848 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程.

2017-06-02 14:20:35.848 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 10 手卖盘档 11 手

2017-06-02 14:20:35.848 【滑点】开仓数量超过设置限定，已调整为 10 手

2017-06-02 14:20:35.848 【下单】10000806 价0.043900 量10 买卖1 类型0 开平0 账户661013000001 Formula 1

2017-06-02 14:20:35.848 【下单】已提交，订单ID ：326

2017-06-02 14:20:35.941 【指令】收到回报指令 ID = 326

2017-06-02 14:20:35.943 【指令】收到回报指令 ID = 326

2017-06-02 14:20:35.946 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0439 开卖

2017-06-02 14:20:36.825 【回报自处理】ID:326 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:36.825 【回报自处理】ID:326 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:37.329 【回报自处理】进入委托查询流程参数：Times:0 Size:1

2017-06-02 14:20:37.329 【回报自处理】已发送柜台查询全部未成交合约

2017-06-02 14:20:39.139 【回报自处理】接收到查询委托信息 ID:326 VolumeTraded:0 PrvVolumeTraded:0 remaining:10 Status:7 EBuy:0 ESell:0

2017-06-02 14:20:39.997 【回报自处理】ID:326 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:39.997 【回报自处理】ID:326 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:40.917 【回报自处理】ID:326 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:40.917 【回报自处理】ID:326 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:40.917 【滑点】超过5秒未成交,发出撤单指令. ID 326

2017-06-02 14:20:40.917 【指令】收到回报指令 ID = 326

2017-06-02 14:20:40.948 【回报】661013000001 : 10000806 50ETF沽6月2500{17} - 已撤单量:10

2017-06-02 14:20:40.948 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程.

2017-06-02 14:20:40.948 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 15 手卖盘档 30 手

2017-06-02 14:20:40.948 【滑点】开仓数量超过设置限定，已调整为 10 手

2017-06-02 14:20:40.948 【下单】10000806 价0.043900 量10 买卖1 类型0 开平0 账户661013000001 Formula 1

2017-06-02 14:20:40.948 【下单】已提交，订单ID ：327

2017-06-02 14:20:40.958 【指令】收到回报指令 ID = 326

2017-06-02 14:20:40.989 【指令】收到回报指令 ID = 327

2017-06-02 14:20:40.990 【指令】收到回报指令 ID = 327

2017-06-02 14:20:40.994 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0439 开卖

2017-06-02 14:20:41.989 【回报自处理】ID:327 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:41.989 【回报自处理】ID:327 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:42.908 【回报自处理】ID:327 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:42.908 【回报自处理】ID:327 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:43.351 【回报自处理】进入委托查询流程参数：Times:1496384440 Size:2

2017-06-02 14:20:43.351 【回报自处理】已发送柜台查询全部未成交合约

2017-06-02 14:20:44.427 【回报自处理】接收到查询委托信息 ID:327 VolumeTraded:10 PrvVolumeTraded:0 remaining:10 Status:0 EBuy:0 ESell:0

2017-06-02 14:20:44.443 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 327

2017-06-02 14:20:44.443 【指令】收到回报指令 ID = 0

2017-06-02 14:20:44.443 【回报】661013000001 : 10000806 - 已成交 10 价格:0.0439 开卖

2017-06-02 14:20:44.443 【回报】661013000001 : 10000806 - 全部成交 10

2017-06-02 14:20:44.443 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程.

2017-06-02 14:20:44.443 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 5 手卖盘档 10 手

2017-06-02 14:20:44.443 【下单】10000806 价0.043800 量10 买卖1 类型0 开平0 账户661013000001 Formula 1

2017-06-02 14:20:44.443 【下单】已提交，订单ID ：328

2017-06-02 14:20:44.475 【指令】收到回报指令 ID = 328

2017-06-02 14:20:44.475 【回报】661013000001 : 10000806 - 已报单 10 价格:0.0438 开卖

2017-06-02 14:20:44.937 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:44.937 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:46.023 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:46.023 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:47.006 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:47.006 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:48.020 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:48.020 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:49.034 【回报自处理】ID:328 OrderType:0 Aspect:1

2017-06-02 14:20:49.034 【回报自处理】ID:328 委托价格在市价之下，查询ID处理

2017-06-02 14:20:49.034 【滑点】超过5秒未成交,发出撤单指令. ID 328

2017-06-02 14:20:49.034 【指令】收到回报指令 ID = 328

2017-06-02 14:20:49.049 【回报】661013000001 : 10000806 50ETF沽6月2500{17} - 已撤单量:10

2017-06-02 14:20:49.065 【滑点】进入尽可能减少滑点处理流程.

2017-06-02 14:20:49.065 【滑点】开始处理第一档委托盘. 买盘档 20 手卖盘档 15 手

2017-06-02 14:20:49.065 【下单】10000806 价0.043700 量10 买卖1 类型0 开平0 账户661013000001

7楼

wenarm 发表于：2017/6/2 15:52:11

这个是因为你期权不是回报主推，而你撤单时间是5s。造成成交但是未得到回报，在5s后就进行了撤单追单动作。所以才会开很多次

8楼

ceo5876567 发表于：2017/6/2 15:57:17

正确的撤单时间是多少s？除了更改撤单时间外，其他地方还需要修改吗？谢谢

9楼

王锋发表于：2017/6/2 18:41:03

没有主推回报的柜台，我们建议你的撤单时间至少要提高到30S以上

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