标题：用文华和金字塔分别测试，数据不一样？

1楼

hboss38 发表于：2017/5/23 16:14:36

老师，我用同样的策略测试玉米指数，数据都是下载好的，同样的时间，可是数据却不一样，请问是什么原因？

此主题相关图片如下：qq图片20170523161237.png

此主题相关图片如下：qq2图片20170523161241.png

2楼

shq 发表于：2017/5/23 16:17:21

据本人知晓，金字塔与文华的玉米指数品种数据的生成计算方法就不一样，也就是说，最主要原因在于这是两个品种，请不要做横向对比。

3楼

hboss38 发表于：2017/5/23 16:21:25

楼上这么说，我怎么知道哪个数据是准确的呢？

4楼

shq 发表于：2017/5/23 16:29:39

指数品种的数据不存在谁准确谁错误，玉米指数品种本来就是每个软件自己根据特定算法做出来的，并不类似于股票的上证指数等一样，是由某一家单独发布的。

5楼

hboss38 发表于：2017/5/23 16:34:34

那我测试了单一品种，如鸡蛋1709，都是测试4.1-5.23，效果还是不一样怎么解释呢？策略用的一样的，最近几天模拟用的发现下单时间几乎都差不多，间隔几秒钟。那么历史数据应该相近才对啊？

6楼

shq 发表于：2017/5/23 16:46:41

第一，1楼所述的现象我只是说出来最主要的原因；

第二，前面一位工作人员阐述了其他的原因：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=153947；

第三，策略回测设置，这两者一样吗？即使在金字塔中，一些设置勾选与不勾选都有结果上的区别，如：严格测试；

第四，策略一样，不代表代码执行逻辑一样。还是单独在金字塔中，交易函数不一样，其交易明细就有区别，比如：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=52160&replyID=&skin=1

综上所述，请不要做横向对比，因为回测即策略在大量历史数据上的重溯，中间一点不一样，那么后面的交易明细就会差的很多。而这当中，有许多细节需要保持一致，任何一个因素都会导致回测的差别，从而扩大最终结果。

[此贴子已经被作者于2017/5/23 16:47:32编辑过]

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