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标题：关于优化参数和套利测试的问题
1楼
bb13142159 发表于：2017/5/19 13:59:39我希望我的策略收益曲线更稳定，每年的收益都比较平均，应该用遗传算法往哪个目标优化比较好呢？
还有一个问题是：
我用公式测评测试我的套利策略，当价差小于A时09开空，01开多。交易次数为什么会不一样呢？会有10-20次的交易次数的差异。平仓条件也是一样的。
2楼
gxx978 发表于：2017/5/19 14:26:261，选择利润率、年回报率和最大回撤较优的那个参数
2，交易手数是一样的吗？可能一笔分次报单成交了。
[此贴子已经被作者于2017/5/19 14:28:45编辑过]
3楼
bb13142159 发表于：2017/5/19 14:42:43交易手数是一样的，您帮忙看看。
此主题相关图片如下：qq截图20170519143201.png
此主题相关图片如下：qq截图20170519143201.png4楼
gxx978 发表于：2017/5/19 14:52:40在两个品种上测，数据和K线都不一样，那信号，成交位置，交易次数肯定会不同啊。
[此贴子已经被作者于2017/5/19 14:53:03编辑过]
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