共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
[浏览完整版]
标题：新补充的300股指期货日线，竟然2015年高点在3750
1楼
yanxc 发表于：2017/4/24 15:41:35这个误差也太大了吧？
此主题相关图片如下：if.png
此主题相关图片如下：if.png2楼
王锋 发表于：2017/4/24 15:52:28按F11取消复权
3楼
yanxc 发表于：2017/4/24 15:58:50股指期货为什么会有复权的问题？
同时，股指指数为什么又没有这问题？
4楼
shq 发表于：2017/4/24 16:07:58这是股指连续品种，即主力股指连续合约的连续体。在主力换月时，会存在价格较大的跳空，为了方便程序化交易，提供复权设置，可减少跳空的影响。当然，也可以选择不复权。
股指指数是所有品种的持仓量加权平均，故指数品种不存在换月跳空，又为什么需要复权呢？
5楼
yanxc 发表于：2017/4/24 16:12:27问题是股指连续复权为什么会复得高点从5000多点变成3000多点？
是直接把每个月前后两个主力品种的差减掉了吗
这样似乎反而会影响程序化交易哦
6楼
shq 发表于：2017/4/24 16:24:54画面 - 价格复权，这里可以看到价格复权的方式为向前复权还是向后复权。
金字塔除权方式为等比除权，请看：金字塔除权处理说明 。
如果是向前复权，一般而言，近期合约价格大于远期合约，所以历史高点不断会被向下拉，就会变低。
至于是否影响程序化交易，需要用户结合自己策略去做权衡。
共6 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]