标题：如何后台程序化多品种同时下单

1楼

bigaoftq 发表于：2017/4/19 18:19:18

你好，请问如果我想同时买入/卖出不同合约，并且在下单前检查各个合约的持仓情况，如何通过后台程序化实现，请发个代码我参考一下。谢谢

2楼

shq 发表于：2017/4/20 8:55:48

如果不满足初步想法，请在公式编写与交易策略两个板块的精华帖中查找。

此主题相关图片如下：qq截图20170420085333.jpg

3楼

bigaoftq 发表于：2017/4/20 18:29:32

谢谢！基本能了解了。还想问一个一本的问题，下边的下单语句，交易单是按先后顺序发到交易所的吗？如果是，从第一个到最后一个的延时大概会有多少？如果我有100个合约要同时买/卖，延时会不会很大？

if a>0 then

TBUY(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF01');

TBUY(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF02');

TSELL(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF03');

TBUY(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF04');

TBUY(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF05');

TSELL(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF06');

TBUY(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF07');

TSELL(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF08');

TBUY(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF09');

TBUY(1,10,mkt, 0,0,'', 'IF10');

end

4楼

gxx978 发表于：2017/4/21 8:34:15

这个是按先后顺序依次执行的，如果你的策略不复杂，没有使用到for或大量引用的话，这个时间是很快的，几乎可以忽略的。

5楼

bigaoftq 发表于：2017/4/24 18:23:19

非常感谢！

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