标题：测试报告中平均持仓周期，与公式的运行周期有关吗？

1楼

zwdqx 发表于：2017/4/10 12:39:40

下图是在周K线的测试的结果，请问30.51是指30.51天，还是30.51周？

2楼

qq代人发帖 发表于：2017/4/10 12:41:32

是指你的k线数量，如果测试是1分钟k线，35周期就是指35根k线即35分钟

3楼

zwdqx 发表于：2017/4/13 20:24:36

我是用周K线进行回测（走完K线），回测结果交易明细中有3月28日的平多（3月28日不是周五哎），是不是不必等到周五这根周K线走完？

4楼

zwdqx 发表于：2017/4/13 22:33:11

我是用周K线macd金叉对所有深圳A股进行（周期2010.1.1至今），测试结果怎么只有两只股票，是什么原因？

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：捕获.png

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：捕获1.png

此主题相关图片如下：捕获2.png

5楼

shq 发表于：2017/4/14 9:08:38

1、回测没有走完K线模式，这取决于代码中的价格指令函数是什么。

2、第一张图的全貌是什么？另，其余品种的日线数据补充了吗？请先确认。

6楼

zwdqx 发表于：2017/4/14 16:02:13

回测时，我已勾选了走完K线模式。你说的“取决于代码中的价格指令函数”是什么意思？可以选择吗？我的代码如下：请帮忙看一下，谢谢

macd:=stkindi('','macd.macd1',0,7);//日macd值
diff:=stkindi('','macd.diff',0,7);//日macd值
dea:=stkindi('','macd.dea',0,7);//日macd值
if CROSS(diff,dea) and barpos>10 and tbuyholding(1)=0 and TTOTALDAYTRADE<1 then tbuy(1,10000/close,mkt);
if CROSS(ref(macd,1),macd) and tbuyholding(0)>0 then tsell(1,0,mkt);

7楼

FexTel 发表于：2017/4/14 16:13:49

1,他前面说的是图表程序化回测,因为图表回测是无条件成交的，所以没有固定轮询和走完K线的差异。采用的是收盘价或开盘价

2,您这个是后台回测,品种回测信息不全看看是不是日线数据都是齐的。另外后台回测要关注下测试报告里面的委托明细，后台会去判断您的下单价格是不是在k线范围内

8楼

shq 发表于：2017/4/14 16:15:47

我明白了，您这是后台代码，请提供该后台预警的条件设置截图。

如果选择走完K线模式的话，那么触发信号的当根K线的下一根下单。若是周K线的话，2017-3-28应该不是触发的记录，请核实。

9楼

zwdqx 发表于：2017/4/17 13:51:12

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：捕获3.png

此主题相关图片如下：捕获2.png

此主题相关图片如下：捕获.png

10楼

zwdqx 发表于：2017/4/17 14:07:10

我用周k线回测，走完k线，结果中怎么有不是周五日期？

共13 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2]