标题：后台程序化引用数据对速度的影响，是否需要做成多个分策略

我用后台程序需要用到12个股指合约的分笔数据。并针对12个合约下单，我是做成一个程序引用12个合约分笔数据，还是分拆成3个程序，然后每个程序引用4个合约的分笔数据？哪个速度更好，刷得更稳定？

你的意思是将一个程序对12个品种下单，拆分成3个相同的程序分别对4个品种下单？如果你的策略是序列模式，由于支持多核运行，你的硬件是多CPU的话，效率会提高一些。使用逐K模式的话，效果差不多。