标题：回测交易次数是以开仓计，还是以开仓计？

一组策略，买入条件一样，为了追求利润最大化，卖出条件做了修改，想通过回测找到利润最大。但回测中发现得到的交易次数都不一样，假如按开仓计的话，交易次数应该是一样的，不解？

交易次数是全平算一次

我的策略是只开一次仓， 仓位为“0”才买，按理是开仓、平仓是一 一个对应的。 策略如下：买入条件一样，卖出条件略有不同，个人认为交易次数应该是一样的，只是胜率不一样而以，但这两种情况测试下来，交易次数就是不一样。不知为什么。  

方案一：

if CROSS(MA10,MA20)  AND  macd>REF(macd,1)   and  tbuyholding(1)=0 and TTOTALDAYTRADE<1 then BEGIN

 tbuy(1,10000/close,mkt);

End

if  (c>tenterprice*1.045  or  c<tenterprice*0.93 or  tenterbars>=20) and tbuyholding(0)>0 then  BEGIN 

tsell(1,0,mkt);

end

方案二：

if CROSS(MA10,MA20)  AND  macd>REF(macd,1)   and  tbuyholding(1)=0 and TTOTALDAYTRADE<1 then BEGIN

 tbuy(1,10000/close,mkt);

End

if ( c>tenterprice*1.045  or  c<tenterprice*0.93  or  tenterbars>=20 or CROSS(dea, diff) or cross(ma10,ma5))  and  tbuyholding(0)>0 then  BEGIN 

tsell(1,0,mkt);

end

我已将两份测试报告通过QQ离线文件传给金字塔客服10(2862096385).

你开平仓条件限制上形成了类似互锁条件的。只有平仓触发后，在没有持仓时，才会进行开仓动作，那就有可能造成开仓不一致

您看下交易次数的对比，从代码逻辑来看，当测试设置完全一样时，方案二的交易次数应该比方案一多。同一次开仓后，方案二的平仓条件比方案一的平仓条件要优，方案二有可能先平仓，方案一则等着平仓。这过程中，有可能方案二又开始开仓，因此，整个方案一与方案二的交易次数很小概率才一样。