标题：关于回测问题

1楼

Amber_S 发表于：2016/12/20 10:52:06

请问一下，在用金字塔自带的优化系统，优化出来的结果是这样的：

此主题相关图片如下：捕获1.jpg

然后改成相应的数据之后回测出来的结果是这样的：

此主题相关图片如下：捕获2.jpg

回测时间长度都一样，其它数据也一样，为什么会出现最大资产回撤不一样呢？？

2楼

yukizzc 发表于：2016/12/20 11:11:45

普通回测

最大回撤幅度：利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值；目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。注：对于程序化交易评测里明细里的最大回撤，是采用同样的道理，记录每笔交易之前的最大回撤值，主要帮助用户查找整个交易过程最大回撤位置的具体位置。

专业测试报告

最大资产回撤：指策略资产(权益)曲线出现一个新的最高点后，此高点与其之后的最低点的差值叫做最大回撤。通过这个统计值，可以检视我们的交易数量下需要承受多大的回撤金额。

一个只是资产曲线，一个是按最高最低价来计算的最大盈亏

[此贴子已经被作者于2016-12-20 11:12:44编辑过]

共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]