标题：ic00合约，复权之前和复权之后的差别极大

1楼

leelatan 发表于：2016/12/12 9:33:24

ic00合约，复权之前和复权之后的差别极大

这样的话，如果策略评测时用复权数据，会有严重误差吧？

这个是复权之前：

此主题相关图片如下：复权之前.jpg

2楼

leelatan 发表于：2016/12/12 9:33:55

这个是复权之后：

此主题相关图片如下：复权之后.jpg

3楼

yukizzc 发表于：2016/12/12 9:45:57

除权后是把换月的跳空给填补掉，所以价格自然会有偏差

对于非日内模型，建议都是在复权状态下去进行回测的

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