标题：[求助]请教跨周期引用的写法

1楼

yohooo00 发表于：2016/11/21 9:27:22

请问大周期引用小周期数据，可以这样写吗？

CC:=CALLSTOCK('',VTCLOSE,1);

策略中大周期引用小周期数据可以进行评测吗？

[此贴子已经被作者于2016-11-21 9:27:59编辑过]

2楼

yukizzc 发表于：2016/11/21 9:29:11

CC:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,1);

第一个参数不可省略，可以进行评测，测试时候是按小周期最后一根k数据

3楼

yohooo00 发表于：2016/11/21 9:49:24

以下是引用yukizzc在2016-11-21 9:29:11的发言：

CC:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,1);

第一个参数不可省略，可以进行评测，测试时候是按小周期最后一根k数据

最后一根K线数据这里不太明白。举例说，走完K线模式下，30分钟，引用5分钟数据，因为一根30分钟线，等于6根5分钟线的时间周期，是不是说评测的时候，是以第6根5分钟线数据为准计算的？如果是轮询模式下，是不是就不存在这个问题了？30分钟周期下，引用的5分钟K线数据满足条件就发单？

4楼

yohooo00 发表于：2016/11/21 10:01:27

另外请问一下，轮询模式下，限价指令下单，这种跨周期引用策略的评测结果和实盘差距大吗？

5楼

pyd 发表于：2016/11/21 10:34:40

1，是第6根5分钟的数据为准。

30分钟引用5种，固定轮询模式5分钟k线满足条件就发单。

2,走完k测评要比固定轮询更接近实盘

6楼

yohooo00 发表于：2016/11/21 10:49:58

以下是引用pyd在2016-11-21 10:34:40的发言：

1，是第6根5分钟的数据为准。

30分钟引用5种，固定轮询模式5分钟k线满足条件就发单。

2,走完k测评要比固定轮询更接近实盘

多谢。

7楼

yohooo00 发表于：2016/11/21 10:54:46

以下是引用pyd在2016-11-21 10:34:40的发言：

1，是第6根5分钟的数据为准。

30分钟引用5种，固定轮询模式5分钟k线满足条件就发单。

2,走完k测评要比固定轮询更接近实盘

不好意思，再问一下，评测的时候是不是无论走完K线还是轮询模式，都是以第6根5分钟的数据为准？而实盘中，走完K线模式，仍然是第6根K线数据为准，而轮询模式，则变成5分钟K线满足条件就发单？我这样理解对吗？

8楼

pyd 发表于：2016/11/21 12:58:16

1 ，是的

2，是的

9楼

yohooo00 发表于：2016/11/21 13:36:42

以下是引用pyd在2016-11-21 12:58:16的发言：

1 ，是的

2，是的

非常感谢版主耐心解答。

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