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标题：关于在入场K线内止损的问题
1楼
snowdog 发表于：2016/11/16 8:58:04图表交易，设置为固定时间间隔1秒，高频。
策略是在K线OPEN时以MARKET入场，入场后立即设置了止损，但发现如果价格在本K线内触及止损价，止损交易未能触发。
怀疑是与HOLDING有关， 是否HOLDING在下一K线才会更新为正确仓位，在本K线即使已经入场HOLDING还是0？
// 止损
IF HOLDING>0 AND LOW<=STOP_PRICE THEN
BEGIN
多方止损:SELL(1,100%,MARKET),PERTRADER;
END
IF HOLDING<0 AND HIGH>=STOP_PRICE THEN
BEGIN
空方止损:SELLSHORT(1,0,MARKET);
END
---------------------------------------------------------------
L1:=REF(L,1);
H1:=REF(H,1);
IF 开仓条件 AND 开多条件 THEN
BEGIN
STOP_PRICE:=L1-RETRACE*MINDIFF;
IF STOP_PRICE>跌停+10*MINDIFF THEN
BEGIN
开多:BUY(1,100%,MARKET),PERTRADER;
END
开仓次数:=1;
END
2楼
shq 发表于：2016/11/16 9:32:10与HOLDING无关， 本K线周期入场HOLDING会随之改变。
建议将止损公式放置在开仓后面，再次进行调试。
3楼
snowdog 发表于：2016/11/29 22:11:44最近又出现了两次无法止损的问题。为了定位问题，加了两个参数人工盯盘。
止损:STOP_PRICE,NODRAW;
持仓:HOLDING,NODRAW;
此主题相关图片如下：932ec409-b42f-416a-888b-8dfe9894a180.png
9:02入场后止损价7125正确，持仓100多，应该是理论值，实际只有4，反正是大于0。
但在9:02-9:03这根K线上，明明价格已经触及到止损价7125，最低达7123，止损还是未触发。
直到9:08时，当价格再次触及7125时，止损触发成交在7122。
止损公式的位置尚未放到开仓之后。整个流程每tick都会执行，不觉得移动止损代码的位置能解决问题。
另：日志为啥09:01:58就触发了入场，本来应该09:02:00再入场的。
2016-11-28 09:01:58.823 2016.11.28 09:01:58【图表】框架:KPCJ 触发下单 BUY 品种 SRX00 下单K线 2016.11.28 09:03:00 公式:开盘冲击(投产) 窗格ID:0 代码行:60
2016-11-28 09:01:58.823 【图表】模型下单百分比 100
2016-11-28 09:01:58.823 【图表】直接下单
2016-11-28 09:01:58.823 【图表】SRX00 运行完毕
2016-11-28 09:01:58.823 【下单】SRY01 价0.000000 量4 买卖0 类型1 开平0 账户8005002261 Formula 1
2016-11-28 09:01:58.823 【下单】确认报单已发送 ID=2143950321 RefID = 670
2016-11-28 09:01:58.855 【指令】收到回报指令 ID = 2143950321 RefID = 670
2016-11-28 09:01:58.870 【回报】8005002261 : SR701 - 已报单 4 价格:0 开 买
2016-11-28 09:01:58.886 【指令】收到回报指令 ID = 2143950321 RefID = 670
2016-11-28 09:01:58.886 【指令】收到回报指令 ID = 2143950321 RefID = 670
2016-11-28 09:01:58.933 【指令】收到回报指令 ID = 2143950321 RefID = 670
2016-11-28 09:01:58.933 【指令】收到成交回报指令 REFID = 670 vol = 4
2016-11-28 09:01:58.933 【回报】8005002261 : SR701 - 已成交 4 价格:7143 开 买
2016-11-28 09:01:59.042 【图表】SRX00 运行完毕
2016-11-28 09:01:59.464 【图表】SRX00 运行完毕
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016-11-28 09:08:54.890 【图表】SRX00 运行完毕
2016-11-28 09:08:55.327 2016.11.28 09:08:55【图表】框架:KPCJ 触发下单 SELL 品种 SRX00 下单K线 2016.11.28 09:09:00 公式:开盘冲击(投产) 窗格ID:0 代码行:12
2016-11-28 09:08:55.327 【图表】模型下单百分比 100
2016-11-28 09:08:55.327 【图表】实际持仓 4
2016-11-28 09:08:55.327 【图表】直接下单
2016-11-28 09:08:55.327 【图表】SRX00 运行完毕
2016-11-28 09:08:55.327 【下单】SRY01 价0.000000 量4 买卖1 类型1 开平1 账户8005002261 Formula 1
2016-11-28 09:08:55.327 【下单】确认报单已发送 ID=2143950331 RefID = 680
2016-11-28 09:08:55.390 【指令】收到回报指令 ID = 2143950331 RefID = 680
2016-11-28 09:08:55.390 【回报】8005002261 : SR701 - 已报单 4 价格:0 平 卖
2016-11-28 09:08:55.421 【指令】收到回报指令 ID = 2143950331 RefID = 680
2016-11-28 09:08:55.421 【指令】收到回报指令 ID = 2143950331 RefID = 680
2016-11-28 09:08:55.421 【指令】收到回报指令 ID = 2143950331 RefID = 680
2016-11-28 09:08:55.421 【指令】收到成交回报指令 REFID = 680 vol = 4
2016-11-28 09:08:55.437 【回报】8005002261 : SR701 - 已成交 4 价格:7122 平 卖
2016-11-28 09:08:55.593 【图表】SRX00 运行完毕
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