标题：关于股指期货交割换月的对策略回测影响

1楼

便便12138 发表于：2016/10/21 11:34:56

例如今天，IC1610今天交割，在金字塔里面，IC00 500股指连续的合约已经换成了IC1611,实际上IC1610跟IC1611有贴水存在，如果策略回测的话，根据价格来计算，是有可能输/赚了这个贴水。那么对策略回测就会产生影响，有什么方法可以剔除这个贴水的影响进行这个正确的策略回测

2楼

yukizzc 发表于：2016/10/21 13:37:44

用复权数据去回测

共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]