多框架策略是相互独立的，holding是各自策略的虚拟持仓，
如果策略1的holding=1，策略2的holding=0，那么策略2的开仓条件里holding=0是成立的，会开仓的。
多框架单策略是指n个框架加载n个策略，这n个策略是一样的策略？
即使是这样的也是我2楼说的那种情况。
请PYD继续关注解答：模拟盘出现漏单和不该下而下单（有holding）了——不知道断线还是什么，本来开一手多单的位置日志查没有记录，后来平仓信号出本该平多却开了一手空；而下一个多的信号又开多单，就是不认有yholding了。 怎么来优化呢？多品种能否对应到品种呢，这样子没法自动化啊。 谢谢！ |
1，多框架多策略之间是相互独立的，你把holding值输出，和单个图表虚拟手数是一致的。
2，漏单，是用的固定轮询吗？建议用走完k比较稳定。
3，“本该平多却开了一手空”，本该平多你是怎么判断本该平多的？不能自己想当然，把开平仓条件输出到图表上看是否成立。
一个框架最多能32个品种窗格。
多框架消耗计算机的资源比后台高的多，如果你对交易的品种数据多，以及需要提供效率，还是需要使用后台甚至vba处理。